《亲手帮你建立交易系统》

《亲手帮你建立交易系统》 第1节 作者: 寂寞化石888

日期：2012-2-18 15:43:00 　　无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。 　　交易系统的组成部份如下： 　　1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。 　　2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。 　　3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。 　　OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：1选定交易周期 　　2计算安全仓位， 　　3根据开仓依据开仓 　　4根据平仓依据平仓。 　　就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。 　　日期：2012-02-25　13:49:29 　　选股的最优法则： 　　选股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。 　　记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。  　　改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。 　　而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆缘自“最优法则”： 　　所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择： 　　1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。 　　2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股 　　3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。 　　4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。 　　OK了！最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。 　　下面我将运用些法则，结合近期市场做出图解。未完待续。 　　日期：2012-02-25　23:44:57 　　本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。ＯＫ，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。 　　牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块的，我们的选股范围再一次缩小了。依次翻开每只涨停股的历史走势，细看过上面贴子的朋友一定跟我一样找到了最强的三只股票： 　　000517荣安地产， 　　600675中华企业， 　　000918嘉凯城 　　当然还有较强的股票如600223的鲁商置业，000031中粮地产，000046泛海建设等。其中最强的是000517的荣安地产如下图： 　　选择了最优股票，并不是就可以开仓了，而是要根据自已的交易周期选择开仓点，这是我根据日Ｋ线级别选出的最优股票，要观察后续回调过程是否抗跌，我将持续跟踪此股。 　　日期：2012-02-26　00:02:45 　　许多朋友喜欢交易杠杆基金，这里我想分享一下我选择的最优交易品种： 　　日期：2012-02-28　16:54:19 　　选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。进可攻不必多说了，第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错时你亏了多少”。 　　分享一些我个人认为可以现价买入的日线级别的好股票，供朋友们参考： 　　日期：2012-03-01　00:19:36 　　谈谈股票的性情。 　 许多朋友惊奇于我买的股票经常会出现涨停板，而他们总是很难碰到，问我是不是有什么内幕消息，或是认识庄家？我告诉他们我没有任何内幕消息也不认识庄家，我仅仅是对股票的性情有一定的认识。股票和人一样是有性情的，只要有性情就有规律。古人有云：江山易改，本性难移。正是说明人的性情是一种长期的习惯，难以改变。而股票的性情也是如此，那些一天总在2%的范围内小幅波动的股票，别指望它能在短期内有惊人的表现，而那些动辄涨停的股票有着火爆性情，未来的行情也总能习惯性的涨停。上涨是一种习惯，下跌也是一种习惯，涨停是一种习惯，跌停也是一种习惯，了解股票的性情对于选股有着莫大的帮助。 　　日期：2012-03-02　23:38:51 　　第一步：西北化工连续4个涨停板进入了我的自选股，观察后期走势保持强势，附合我的最优选股法则。 　　第二步：找切入点。我先选择止损位在前期低点6.5元左右，跌破视为趋势破位，也就是我的止损位，本次波段交易计划止损空间5%左右，止盈空间30%，盈亏比6比1，所以我的切入点就是6.5*1.05＝6.825，在2月17日此股出现回调时，我挂单6.83并成交（注意这种对切入点位优化后，不一定有机会成交，经常会面临踏空的风险，但控制了风险）。 　　第三步：持有到目标位。我的目标盈利空间是30%，所以我的目标位是6.83*1.3＝8.88.目前该股振荡上涨，还没有达到目标位，所以本次交易还没有成功，还需持股等待市场的验证。由于股价再上一个台阶，如果后面行情没有继续上涨，而是下跌的话，我的移动止损位在前一波上涨的启动点7元左右，也就是说本次交易我已经立于不败之地。 　　一切风险来自开仓，开仓的位置决定你的风险控制，像这样的交易机会就是我所追求的。 　　日期：2012-03-04　13:00:22 　　成功的不二法则：高标准！ 　　无论你从事什么行业，股票投资者，企业家，技术人员，销售人员，。。。。。，我们想要获得比别人更大的成功，就需要有更高的做人做事的标准，技术人员要获得更大的成功需要有更高的技术标准，管理者想要获得更大的成功，就要有更高的管理标准，服务人员想要获得更大的成功就要有更高的服务标准，。。。。。成功人士总是不断得挑战高标准，并把高标准当成一种习惯。可以说一个人的成就决定于做人做事的标准有多高。 　　这也是我在股票投资里提出的“最优法则”的一个基本的理论依据。跟其他行业不同的时，股票市场比其他市场更残酷，它对于这个市场的参与者提出了更高的标准，如果你只是一个普通工人，或是一个小店铺的经营者，即使没有高标准也能获得基本的工资收入，或是经营中获得微利，但在股票市场里是行不通的，如果你没有高标准，不但无法获利，还要承受巨大的亏损。许多人说股票市场里10个投资者有7个亏损，2个打平，1个盈利，但事实情况是这个市场远比这个数据更残酷，因为这只是一个周期内的数据，或许是一年，但是把这个周期放大来看，盈利的比例将大幅将低，第一批进入股票市场的投资者到现在还存活在市场里的有多少？更别提到现在还能盈利的人的数量了。这个比例也许是百份一，也许是千份一，也许是更低。要成为这样的姣姣者，我们的标准需要有多高呢？毫无疑问：如果我们还没有稳定盈利，那一定是我们的交易系统的标准不够高，我们唯有不断提高标准并坚决执行，才能在这个市场里胜出。让高标准成为习惯吧，不要随意开仓，不要随意满仓，不要随意做系统以外的交易，。。。。。。 　　良好的习惯从看贴回贴开始。。。。。。。。呵呵。。。。 　　日期：2012-03-05　17:35:57 　　关于分仓策略： 　　一个盈利的交易系统具备概率优势，长期的稳定盈利需要稳定的概率优势，如何保持概率优势稳定是追求长期稳定盈利的投资者需要思考的课题。 　　影响概率稳定的因素有两个： 　　1一致性的交易：同一个交易周期，同一个仓位，同一个开仓依据，同一个平仓依据。 　　2交易的次数：不管你的概率优势有多大，如果只交易一次，那依然面临失败的风险。交易的次数越多，概率越稳定，优势慢慢就体现出来了。 　　那么增加交易次数就能实现概率稳定，但许多投资者交易周期较大，一年也做不了几波行情，所有需要使用到分仓策略，分仓越多，交易次就越大，概率就越稳定，这也是为什么基金总是持有大量股票的原因之一。 　　如：我上贴推荐的可以当天买入的六只股票：靖远煤电，大成股份，鑫富药业，博盈投资 ，乐山电力，庞大股份。只选择一只股票操作的话，如果出现止损，或者虽然上涨但没有达到预期目标位，则本次交次无法盈利，但是如果分仓买入全部六只股票则不同，只要有一只股票完成目标交易，即使其余5只全部以止损出局，本次交易也是盈利。长期分仓操作股票，帐户收益结果更接近于我们交易系统的概率优势，这样的操作更稳健，帐户权益波动更平滑，这是我本人比较推崇的方法。 　　日期：2012-03-12　00:09:51 　　安全的交易框架 　　考核一个交易系统的优劣重点不在于盈利能力，而在于控制风险的能力，评价一个操盘手的水平，不在于他有过多辉煌的成绩，收益翻过多少倍，而在于控制权益回辙的能力，权益曲线是否平滑。如果你同意我这个观点，那么建立交易系统时请把控制风险放在第一位。开篇时谈过固定的交易周期配套安全的仓位即可控制风险，而一个周期内的交易需要制定一个安全的交易框架如下图： 　　市场的波动经常会超出我们的想像，我们无法100%的预测市场的波动，但我们可以控制自已的头寸安全，把交易限制在这样的框架内，我们的交易就变得可控了。无论市场怎么波动，对应自已的头寸变化都在上图，针对各种变化制订相应的策略，让所有的交易都控制在安全的框架内。 　　日期：2012-03-14　19:15:24 　　今天的大盘在考验我们有没有按系统操作，如果你现在在纠结，显然你没有自已的系统。许多朋友问我大盘这么跌是不是要止损了？，我说不是因为大盘跌所以要止损，而是你的交易系统是否提示你要止损，如果系统亮了红灯，ＯＫ，止损，如果系统亮了绿灯，那不用理会大盘怎么跌，也不用理会温总理怎么讲话，持有就是了。当然今天的下跌幅度对于短周期交易系统来说大部份个股都破坏了形态，甚至许多个股日线形态也出现破位，止损在所难免，但也有小部份个股还没有破坏形态，依然保持强势，那么不用担心接下来的行情里它是否会补跌，拿着就是了。