|
http://www./lawandrules/sserules/trading/fund/c/c_20141210_3864216.shtml 关于发布《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》的通知 2014-12-10 上证发〔2014〕83号 各会员单位、基金公司及其他市场参与人： 为促进证券投资基金业的发展，规范上海证券交易所上市开放式基金的交易和登记结算相关业务，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》等相关规定，上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司制定了《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》（详见附件）。现予发布，并自发布之日起施行。 特此通知。 附件：上海证券交易所上市开放式基金业务指引 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 二○一四年十二月十日 第三条 上交所会员可以参与上证LOF交易、分级基金分拆合并业务；经上交所及中国结算认可的具有基金销售业务资格的上交所会员还可参与上证LOF的认购、申购、赎回和转托管业务。 第六章 分级基金相关业务 第一节 分拆、合并业务 第五十二条 分级基金投资者参与分级基金相关业务的，应当满足上交所关于投资者适当性管理的相关要求，具体要求由上交所另行规定。 第五十三条 上交所接受分拆、合并申报的时间为开放期内每个交易日的交易时间。投资者通过母基金代码，以份额填报分拆、合并数量申请。分拆、合并申报不得更改或撤销。分拆、合并申报数量应当为100份的整数倍，且不低于50000份（以母基金份额计）。上交所可视市场情况，调整分拆、合并申报的数量要求。 第五十四条 分级基金进行分拆、合并的，应当符合下列要求： （一）当日买入的母基金份额，同日可以分拆； （二）当日申购或通过转托管转入的母基金份额，清算交收完成后可以分拆； （三）当日合并所得的母基金份额，同日可以卖出、赎回或者转托管，但不能分拆； （四）当日分拆所得的子份额，同日可以卖出，但不能合并； （五）当日买入的子份额，同日可以合并； （六）上交所规定的其他要求。 分级基金母基金份额的交易、申赎、转托管和分拆： 
第五十五条 T日闭市后，中国结算上海分公司根据日内分级基金分拆、合并成交数据，对投资者的证券账户余额进行相应的记增或记减处理，完成分级基金份额的登记处理。 第二节 份额折算业务 第五十六条 分级基金的份额折算由基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定。基金管理人在份额折算前应按要求向上交所和中国结算提交相关办理材料，确定折算要素。 基金份额折算期间应暂停申购、赎回、转托管等相关业务，基金管理人须自行办理公告等手续，并及时按照相关数据接口规范通知上交所和中国结算总部。 第五十七条 场内份额折算处理的基本原则： （一）折算类别和折算比例：折算分为“放缩”和“派送”两种。 放缩是指基金份额以自身为基数折算为自身，可增加可减少，如果变更后增加30%，折算比例确定为1.3；变更后减少20%，折算比例确定为0.8。 派送是指基金份额以自身为基数，折算为其他基金（子基金或母基金），如果每份变更前基金份额派生0.2份变更后基金份额，折算比例确定为0.2；如果每份变更前基金份额派生1.1份变更后基金份额，折算比例确定为1.1。 （二）折算处理过程： 中国结算上海分公司证券登记系统根据基金管理人申报的折算要素，按折算执行日日终的基金总份数完成折算，最后由基金管理人确认中国结算上海分公司登记结算数据结果。 （三）零碎份额处理原则：折算过程中产生的不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。 第五十八条 基金管理人办理场内份额折算业务需向中国结算上海分公司提交的办理材料 （一）基金份额折算申请表（见附件3）； （二）证券变更登记表（见中国结算网站www. -服务支持-业务表格-上海市场栏目中的《中国结算上海分公司发行业务部业务申请表格》）； （三）最新年检的基金管理人法人营业执照副本复印件； （四）基金管理人发布的折算提示性公告； （五）授权委托书； （六）指定联络人身份证复印件； （七）中国结算要求提交的其他材料。 第五十九条 场内份额折算按照以下流程办理： 基金折算分为定期折算和不定期折算，基金折算需基金管理人首先自行确定份额折算基准日（T日）并按以下步骤办理： （一）T-3日前向中国结算上海分公司提交第五十八条规定的（三）（四）（五）（六）材料； （二）基金折算处理日（T+1日）10：30前，基金管理人向中国结算上海分公司提交第五十八条规定的（一）（二）材料； （三）T+2日，确认基金折算结果，领取《证券变更登记证明》。 第六十条 场外份额折算按照以下流程办理： 基金折算分为定期折算和不定期折算，基金管理人自行确定份额折算后母份额或子份额需要调增或调减的数量，并通过相关数据接口规范发送给中国结算TA系统。中国结算TA系统据此完成相关折算登记处理。 |
|
|
