郭建勇介绍说，股指期货跟商品期货一样，市场存在三类投资者，一是进行套期保值的交易者。二是进行套利活动的交易者。三是进行投机的交易者。如果方法运用得当，进行套利活动的交易者收益要稳定得多，而风险也要小得多。 郭建勇指出，所胃股指期货的套利活动，就是利用股指期货各个交割时间不同合约之间的价格差，在正常价格差值出现偏差时，在近远不同合约上同时开出相同数量的相反仓位，当第二次差值恢复正常时同时平仓，以达到套利目的。 “由于股指期货目前的四个合约都是新上市，这个套利差中值就需要观察半年以上才能得出。”郭建勇说，“一般情况下近月合约与远月合约的差值有一定规律的，假如IF1006比IF1005正常水平下高100点，当这个100点的基本中值缩小到30点时就可以进行套利，可采取做多远月卖出近月的方式进行。而当基本中值放大180点时，就可以做空远月做多近月的模式套利。” 同时，郭建勇指出，套利还可以用买入现货市场一定标的股票，同时做空股指期货的方式进行。记者李晶 (本文来源：重庆商报 ) 
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