第一章 适用于任何市场及任何时间结构的高胜算交易策略何谓高胜算交易策略？就是需要具备高胜算的条件，而且是要多方面条件同时成立。《高胜算交易策略》一书，阐述了四个方面的条件：多重时间结构动量、简单模式识别、价格回撤目标和时间回撤目标。一旦四个方面都指向交易时，这个时候的交易就是高胜算的交易。 第二章 多重时间结构动量策略双重时间结构动量策略： 1、在大时间结构动量指标方向上交易。 2、随着小时间结构动量指标顺向反转时执行交易入场计划。 双重时间结构动量规则： 1、如果大时间结构动量状态不在超买或超卖区域，那么就顺着该动量趋势方向进行交易。 2、以大时间结构动量趋势方向为交易方向，随着小时间结构动量产生顺向反转而执行交易入场计划。 注：不论您交易的是什么时间结构，在可建仓条件成立后，只有当一根K线的高点或低点在小时间结构动量方向上被突破时才能开始真正地入场交易。（个人认为最好是随后Ｋ线的收盘价突破该K线的高点或低点。） 第三章 识别趋势和调整 ABC调整形态准则： 1、C浪应该突破Ａ浪的Ａ点极值。 2、如果市场回撤到A浪的区间内，则调整形态的最基本条件就满足了。 3、超过B浪极值的突破是调整很可能已经结束的形态信号。  趋势形态准则： 1、第2浪不能突破第1浪的起点。 2、在第1浪、第3浪、第5浪这3个波段中，第3浪在波段空间上不能是最短的。 3、在第3浪中不能出现某一日的收盘价进入到第1浪的波段收盘区间内。 第四章 超越斐波纳契回撤一、内部价格回撤  BC价差相对于AB价差的回撤理论： 1、四个内部价格回撤比率分别是38.2%、50%、61.8%、78.6%；（0.786是0.618的平方根，不是斐波纳契比率） 2、大多数调整形态在50%或61.8%回撤位处或其附近结束； 3、38.2%的回撤位通常不是调整结束的位置，只是临时支撑或阻挡位； 4、78.6%的回撤位通常是调整形态结束的极限位，如果价格跌破或突破此回撤位，则通常不是在调整，而是将延续趋势，继续创新高或新低。 二、同向波段价格映射（调整形态）  CD价差相对于AB价差的同向波段映射理论： 1、调整形态的三个同向波段映射比率分别为61.8%、100%、161.8%，而且往往100%比率是焦点。 2、调整形态中，同向波段映射位很少超过161.8%的位置，否则可很可能延伸反转趋势。 2、如果同向波段价格映射位和内部回撤位很接近，那么就形成了一个相对狭窄的价格区域，在此区域就有可能会出现调整走势的反转。 3、如果三个同向波段价格映射位都没有落在某个内部回撤位附近，则这个内部回撤位往往是次要的。 三、同向波段价格映射（趋势形态）  （4-5）价差相对于（0-1）、（2-3）、（0-3）价差的同向波段映射理论： 1、趋势形态的三个同向波段映射比率分别为38.2%、61.8%、100%。 2、点5的位置，通常通过（0-1）、（2-3）的100%映射位和（0-3）的38.2%、61.8%的映射位来确认，价位重叠或形成狭窄的价格区域。 四、外部价格回撤  BC价差相对于AB价差的外部回撤理论： 1、调整形态或趋势形态的常用外部回撤比率是127%、162%、262%。 2、外部回撤常用被用来预测趋势或调整的最后波段。 3、外部回撤通常不单独用于预测目标价格，而是用于确认同向波段价格映射或内部回撤。 总结： ABC调整浪的Ｃ浪总结目标价位映射预测： 1、前一趋势波段的内部回撤比率：38.2%、50%、61.8%和78.6%。 2、A浪的同向波段价格映射比率：61.8%、100%和162%。 3、B浪的外部回撤比率：127%、162%和262%。 4、Ｃ浪的理想目标区域包括以上每组映射的一个映射位，至少应包含一个内部回撤位和一个同向波段价格映射位。 5、内部回撤在这三组映射中是最重要的，其次是同向波段价格映射，最后是外部回撤。
第５浪的终结目标价位映射： １、以1浪至3浪的最大高度为基本段，从4浪的极点开始映射的同向波段价格映射比率：38.2%、61.8%和100%。 ２、以1浪、3浪高度为基本段，从4浪的极点开始映射的同向波段价格映射比率：100%。 ３、第4浪的外部回撤比率：127%、162%和262%。 ４、第5浪的理想目标区域包括三组映射中每组一个映射位。 ５、三组映射的重要性排序：1浪至3浪的38.2%或61.8%同向波段价格映射＞1浪、3浪的100%同向波段价格映射＞4浪的127%或162%外部回撤。 ６、除了期货市场的第5浪外延上，1浪至3浪的100%同向波段价格映射和4浪的262%外部回撤很少涉及。 第五章 超越传统时间周期一、内部时间回撤  1、内部时间回撤比率：38.2%、50%、61.8%、100%、162%； 2、最简单的ABC三浪调整形态通常在38.2%—61.8%的时间回撤区域内结束； 3、对于复杂调整形态，调整结束的最大时间目标在100%时间回撤点。 二、同向波段时间映射 图略，参考“内部时间回撤图”和“同向波段价格映射（调整形态）图” 1、用于调整形态的同向波段时间映射比率是61.8%、100%和161.8%。 三、高点-高点（H-H）或低点-低点（L-L）循环周期 如果市场近期的时间节奏会持续延伸，对于最后几个循环周期相互之间比较接近的情况，从最后出现的高点或低点把以前的循环周期变动区间向前映射，那就可以得到下一个潜在高点或低点出现的时间目标区域。 总结： 确定调整时间结束目标区域： 第一步：利用内部时间回撤，确定38.2%—61.8%的时间回撤区域； 第二步：利用同向波段时间映射，确定61.8%—161.8%的时间映射区域； 第三步：利用（H—H）或（L—L）循环周期，确定最可能的时间区域。 第六章 进场策略和仓位大小进场策略1：追踪一根数据线进场和止损 当达到动量反转、目标价格、时间区域时，出现反转K线突破前一根K线的最高点（低点）时，就立即入场。把保护性止损位设置在前期波段的最低点（高点）。 注：个人理解，为了保险起见，最好是K线的收盘价能突破前根Ｋ线最高点（低点）时入场，尤其是小周期。 进场策略２：追踪波段进场和止损 当达到动量反转、目标价格、时间区域时，出现反转K线突破前一波段的最高点（低点）时，就立即入场。把保护性止损位设置在前期波段的最低点（高点）。 注：个人理解，为了保险起见，最好是K线的收盘价能突破前一波段最高点（低点）时入场，尤其是小周期。另外，这个策略的止损空间一般较大，不太适合日线图，小周期操作比较适合。 仓位大小： 每次交易最大3%的资金风险和对所有仓位来说最大6%的资金风险是普遍接受的标准，而且是一个比较好的标准。 注：这个我倒觉得仁者见仁智者见智，2%的资金风险或者1%的资金风险等等，都未尝不可，而且这个也不是一定要规定死，可以根据买入时的个人感觉，如果确定性高，可以忍受资金风险稍大；确定性低，资金风险就一定要小点。但原则上，我认为切不可超过5%的资金风险。 第七章 出场策略和交易管理多重仓位交易：每次建仓至少包含两种仓位，一种仓位是短期的，另一种仓位是长期的。 第一种仓位策略的理念是假设您关于大时间结构趋势的预期是错误的，我们基于市场仅仅是做一个小幅调整而退出第一种仓位，如果趋势按照预期发展，则我们持有的第二种仓位顺着大时间结构可获取更大利润。反之，如果预期错误，我们第一种仓位的迅速退出，至少可以保证微利。 出场策略： 1、要在市场与您的仓位背道而驰的时候出场，永远不要再目标价位出场。 2、交易管理和出场策略要建立在与当初入场交易同样的因素和市场条件基础上。 3、在交易入场前，确定两种仓位的出场策略。这次交易的目标位是什么？ 4、随着市场提供更多的信息，交易管理和出场策略可能要改变。任何变动都应该是在最新市场信息的基础上经过逻辑推理得出的结论。 著作权归作者所有 |
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