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随着宏观经济进入新常态,银行信用风险正在加速暴露,尽管采取不良资产打包转让、加快清收等诸多措施,但多数银行不良贷款余额和不良贷款率仍然进入了“双升”通道,信用风险已成为我国商业银行最主要的金融风险。在宏观经济下行的背景下,银行业将面临较多经营困难,只有深刻反思信用风险产生的根源,才能有针对性地制定风险管控政策与转型战略,进而实现银行的可持续发展。 新常态下银行信用风险攀升的诱因 (一)不合理信贷结构在经济下行期使风险凸显。在宏观经济处于下行期和实体经济整体景气指标不佳的背景下,作为与经济状况密切相关的商业银行,出现信贷资产质量下降似乎在所难免。但问题的关键在于大部分商业银行由于信贷结构不合理、集中度过高,信用风险会随着时间推移而凸显,尤其是产能过剩行业、房地产行业、政府融资平台等领域已经成为不良贷款的“重灾区”。 (二)信贷政策管理体系不完善。部分商业银行片面追求经营规模和盈利指标,对信用风险管理的战略、政策、目标等涉及较少,导致信贷经营行为短期化趋势明显。一是缺乏区域信贷政策。不同的区域有不同的经济发展水平和经济特点,而一些银行却忽视不同区域的经济状况,在不同的区域内实施相同的信贷政策,没有针对当地市场制定差异化的信贷政策。二是缺乏行业信贷政策。由于缺乏对行业现状的了解,对行业产业升级状况、技术状况、财务指标、未来发展前景等也缺乏深入分析与判断,部分银行未制定行业风险限额、授信总额等限额指标,导致基层机构信贷目标不明确,为了完成信贷投放目标,“贷大”、“贷集中”的倾向十分突出。三是缺乏产品信贷政策。不同担保方式或不同类型的信贷产品的风险评价标准或风险状况差异较大,如果用相同的衡量标准进行客户准入、贷款定价或确定风险缓释措施等,则难以有效识别、量化和管理信用风险。 (三)信贷决策缺乏客观标准。部分中小商业银行没有建立有效的信用风险评价制度,没有建立有效的客户评级、统一授信制度,授信总量管理比较粗放,额度控制的弹性也比较大。在客户准入和信贷业务评审方面,由于缺乏统一客观的准入标准,不同的经营机构、不同的审贷人在审贷标准、风险偏好上的差异较大,审查人员往往凭借其个人经验、感觉或关系等主观因素进行审贷。 (四)风险识别和防控过度依赖第三方担保。一些银行信用风险管理方法、技术还比较传统,信息和数据挖掘深度不够,对于集团关联风险、连环担保风险以及交叉违约风险等多层复杂风险的识别能力还比较薄弱。风险防控主要依赖于抵押担保,甚至把担保作为判断风险和融资决策的主要依据。不仅依靠担保公司担保、第三方监管出具的仓单等,还接受企业互保、联保等有瑕疵缺陷的担保。 强化银行信用风险管控的政策建议 (一)保持理性的信贷增长。现阶段银行的主要风险依然是信用风险,做大信贷总量实际上是对银行风险管理能力的考验。现在我国每年有10万亿元的新增融资投放,加上几十万亿元存量贷款到期后的重新发放,对后续的信贷风险管理、防控大面积金融风险将带来很大的压力。因此,各银行要恪守稳健的风险偏好,坚持稳健经营,信贷投放要循序渐进,不搞突击放款,坚决避免非理性的信贷增长。要改进和完善银行内部考核评价机制,不宜把贷款增加多少列入对分支机构经营业绩的考核评价指标,从机制上避免分支机构不顾潜在风险,过度强调业务的增长,过度激励贷款业务发展,过度追求短期业绩的行为。同时,还要通过信贷业务的后评价机制来杜绝分支机构发放没有实际用途或没有真实交易背景的贷款,严格限制过度依赖抵押品来偿还的贷款、过度依赖第三方保证的贷款、过度依赖担保公司担保的贷款等。 (二)制定多维度的信贷政策。商业银行董事会应根据宏观经济金融形势,结合本行的战略导向、风险偏好、资本实力等,统一制定信用风险政策,确定区域、行业、产品信贷政策与风险限额。经营管理层要进行市场细分,确定重点行业,分析行业经济周期、行业法律与政策环境、行业依存度、行业产品可替代性、行业主要经济技术指标等。通过行业数据的收集,确定银行信贷行业相关指标领先值、标准值、最低值,确定风险管理技术与方法,明确哪些行业是进入类行业,哪些行业是禁入类行业,并制定出行业风险限额、授信总额等限额指标。在区域信贷政策方面,对于跨区域经营银行来说,要依据不同区域经济发展状况、信用环境,制定差异化区域信贷政策,对县及县以下还需要制定有别于城市金融的信贷政策。有条件的银行应当实行区域评级,对区域授信额度的确定要遵循发展、收益、风险相协调的原则。通过制定多维度的信贷政策,将行业或客户区分为积极支持类、适度支持类、清收退出类。这样既便于董事会及高级管理层明确风险政策、掌握整体风险状况,也便于前台营销部门有的放矢开展营销,有利于中台部门掌握统一的审批标准,还有利于后台管理部门明确风险监控的重点。 (三)建立信用评级、统一授信管理体系。客户信用评级是指对客户市场竞争力、经营状况、管理能力、信誉状况、发展前景设置若干定性、定量指标,按照一定的方法与技术对客户偿债能力与意愿作出评价,并映射得出相应信用等级,作为投资与信贷管理准入的依据。对商业银行来讲,什么样的客户可以进入,什么样的客户不能进入,客户评级是基本依据。目前国内评级企业不少,几家较大的评级企业有了较快发展和一定声誉,外资及中外合资评级公司对上市企业尤其是境外上市企业及重大项目融资评级占有较大业务份额。但由于受文化习惯、信用环境等因素的影响,相当部分中小企业缺乏公认的评级管理。国内商业银行一般根据开户客户群状况、风险偏好进行内部评级。各银行应当引进评级公司并结合自身力量,建立符合自身客户状况及风险偏好的评级系统。除公司类客户评级系统外,对个人客户还应当按照信用卡、按揭贷款、汽车贷款、个人消费贷款、生产经营贷款等,分别建立评分卡系统。 (四)依托大数据创新信用风险管理方式。银行既不能弱化对借款人的实地调查,又要创新风险管理方式,通过多渠道的信息采集,强化多信息的校验分析和逻辑判断,解决调查、审查、贷后管理中的信息不对称问题,并为经营决策、政策制定、审查审批等提供支持。还要充分运用数据信息和技术,以大数据思维来改革风险管理方式。银行总行要发挥信息集中的优势,整合内外部数据信息,对客户进行全方位的复合式动态风险评估,以便更全面地了解客户,及时发现其潜在的风险及变化趋势,为分支机构提供信息支持。 |
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