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1.成交量和PCR指标 11月3日共成交689037张期权合约，其中认购期权成交425433张，认沽期权成交263604张，PUT-CALL比率（PCR指标）为61.96%，小于80%的历史均值，上证50指数短期预期乐观。 2.流动性 从盘口价差来看，流动性极佳，相对盘口价差中位数0.73%左右。 3.期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。 4.日内ATM隐含波动率 认购和认沽期权远月合约的ATM波动率持续上升，认沽期权的尤为明显，认购期权ATM波动率目前在11%-13%区间，认沽期权ATM波动率在18%-20%区间。 5.日内Borrow Rate 50ETF期权当月合约隐含的借贷利率显著上升，目前8%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量比较宽松。 6.上证50指数期货基差 上证50指数期货合约日内基差窄幅震荡，当月合约目前贴水0.47%左右。 7.无风险套利机会 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 11月3日当天没有出现相应的套利机会。 |
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