网格交易法在期货市场上运用

生财有道01ybnn 2017-06-02

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网格交易法是一种在外汇市场常用的操作策略，该交易策略的特点在于可以在震荡市场中，根据品种波动的大小，通过仓位和步长来控制捕捉盈利。本篇将介绍该交易法则，同时结合期货市场品种的特点，借助文华赢智8作为程序化平台，验证该操作策略的有效性。

一．网格交易法的案例介绍

网格交易法即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情的隔N点数设置买点和平仓点的交易策略，概念上并不容易理解，结合案例说明一下。

图（1）网格交易法介绍

在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。

当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点，250是我们所能承受的最大损失。如果行情如上图继续发展的话，接下来就是获利阶段。

当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。

当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。

当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。

当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。这时候至少不亏损了。

从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。需要说明的是，我们以上情况忽略了手续费计算，所以实际情况会有些出入。

这种交易方式优点在于，在震荡市场区间内能够稳定盈利，而缺点在于，如果碰到行情趋势确定后，其不断积累的某个方向的单子亏损急速增加，即使设置了边界，但品种趋势的常态化也使该操作策略的亏损是大于盈利的。

二．策略在期货市场中的运用

事实上，网格交易法可以看成两种策略的叠加，一个是单纯做多策略，一个是单纯的做空策略，这样的话，可以推出的结果是，在牛市使用做多策略和在熊市使用做空策略都是盈利的，但是关键的一点在于，没有人能够预测行情当下是要走牛还是要走熊，诸如在牛市使用做多策略这样的说法未免带有未来的性质。

仔细研究一下网格交易这个策略，它是利用行情波动来获取盈利，假设我们使用的是做空的策略，并不是说只有当行情走熊的时候才能盈利，它所适用的行情包括下跌阶段、震荡阶段、甚至上涨阶段（震荡上涨），如果我们将行情未来的走势分为急速上涨、震荡上涨、震荡、震荡下跌、急速下跌，那么我再使用该策略，首先在概率上占了较大的便宜。