原文网址:缠论中的MACD (2011-05-21 09:17:28) 注:此文写的较早,MACD谈的较浅,但文中把缠师回复中关于MACD的用法进行了归类。
娇这个题目起得,MACD就是MACD,还有缠论中不缠论中的呀。
注:MACD 的全名是 Moving Averagn Convergence Divergence,它是摆荡指标的一种,使用方法与 STC 有点相似。很多人搞不清楚MACD指标的意思,其实Moving Average是移动平均值。这 Convergence的意思是聚散、集中、收敛。Divergence 是分歧、背离、呈放射状的分开。所以笔者就翻译成『移动平均聚散』指标,也有的人译成『指数平滑异同移动平均指标』
DEA线 (Difference Exponential Average)DIF线的M日指数平滑移动平均线 MACD线 DIF线与DEA线的差,彩色柱状线 参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数,一般为12、26、9 公式如下所示: 加权平均指数(DI)=(当日最高指数+当日收盘指数+2倍的当日最低指数)
12日(快速)(当日)平滑系数(L12)=2/(12+1)=0.1538 26日(慢速) (当日)平滑系数(L26)=2/(26+1)=0.0741 12日(快速)指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数 + 11/(12+1)×昨日的12日EMA 26日(慢速)指数平均值(26日EMA)=L26×当日收盘指数 + 25/(26+1)×昨日的26日EMA (注:或者可表述如下: 快速平滑移动平均线(EMA)是 12 日的,那么它的计算公式是: 至于慢速平滑平均线(EMA)是 26 日的,它的计算公式如下: 以上的两个公式是指数平滑公式,它们的平滑因子分别是 2/13 与 2/27。) 从以上权重因子来看,当日的权重较大。 EMA(Exponential Moving Average),指数平均数指标。也叫EXPMA指标,它也是一种趋向类指标,指数平均数指标是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权是随时间而指数式递减,越近期的数据加权越重,但较旧的数据也给予一定的加权。
分析软件上还有一个指标叫柱状线(BAR): MACD:BAR=2×(DIF-DEA)
有人脑袋又该大了。没办法,了解问题只有探根源。娇用通俗的语言讲下,看能否帮助理解: 打开指标图 (我配的图) 白线是DIF,黄线是DEA.
(整个指标取名MACD,有些文章把红绿柱子高度数值叫BAR是防止混淆)
白线DEA是DIF(12日收盘价指数平滑移动平均线减去26日收盘价指数移动平滑平均线的差)的9日指数平滑移动平均线。 (注意不是DIF的9日移动平均线,这里还是经过了加权平滑处理,能看见上面的计算公式中出现0.2和0.8而非0.1和0.8,但是基本上和DIF的9日移动平均线差不太远) 知道这个MACD全称为啥叫指数平滑异同移动平均线了吧。计算中经过两次指数平滑处理,黄白两条移动平均线的性质是不一样的。一条是快慢均线的差,一条是差的均线。
大家只要记忆:
如何判断“背驰”?首先定义一个概念,称为缠中说禅趋势力度:前一“吻”的结束与后一“吻”开始由短线均线与长期均线相交所形成的面积。在前后两个同向趋势中,当缠中说禅趋势力度比上一次缠中说禅趋势力度要弱,就形成“背驰”。按这个定义,是最稳妥的办法,但唯一的缺点是必须等再次接吻后才能判断,这时候,走势离真正的转折点会已经有一点距离了。如何解决这个问题:第一种方法,看低一级别的图,从中按该种办法找出相应的转折点。这样和真正的低点基本没有太大的距离。
缠中说禅:
请先把概念搞清楚,32-35是一分钟中枢,32-33,33-34,34-35怎么会是笔而不是线段?三笔能构成一个1分钟中枢?
1 MACD指标是缠论中来揭示走势力度辅助判断背驰的一种方法,就是说缠论不用MACD,用其他方法也是可以判断背驰的。但是MACD辅助判断背驰效果很好。 2 不能改变先根据中枢与走势运动的分析(分解图形),然后选出需要比较力度的走势段,最后才用MACD辅助判断的顺序原则。
看原文和回帖: 注:(24课原文http://blog.sina.com.cn/s/blog_486e105c0100087y.html)
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[匿名]
1)用MACD判断时,到底是看红绿柱子看子的长短还是看黄白线的高低,还是看红绿柱子所形成的面积。
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“学如不及”,对事情如果不能穷根究底,最终都是“犹恐失之”的,因此,最终还是要把中枢等搞清楚。MACD,当一个辅助系统,还是很有用的。MACD的灵敏度,和参数有关,一般都取用12、26、9为参数,这对付一般的走势就可以了,但一个太快速的走势,1分钟图的反应也太慢了,如果弄超短线,那就要看实际的走势,例如看600779的1分钟图,从16。5上冲19的这段,明显是一个1分钟上涨的不断延伸,这种走势如何把握超短的卖点?不难发现,MACD的柱子伸长,和乖离有关,大致就是走势和均线的偏离度。打开一个MACD图,首先应该很敏感地去发现该股票MACD伸长的一般高度,在盘整中,一般伸长到某个高度,就一定回去了,而在趋势中,这个高度一定高点,那也是有极限的,一般来说,一旦触及这个乖离的极限,特别是两次或三次上冲该极限,就会引发因为乖离而产生的回调。这种回调因为变动太快,在1分钟上都不能表现其背驰,所以必须用单纯的MACD柱子伸长来判断。注意,这种判断的前提是1分钟的急促上升,其他情况下,必须配合黄白线的走势来用。从该1分钟走势可以看出,17。5元时的柱子高度,是一个标杆,后面上冲时,在18。5与19元分别的两次柱子伸长都不能突破该高度,虽然其形成的面积大于前面的,但这种两次冲击乖离极限而不能突破,就意味着这种强暴的走势,要歇歇了。
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32课走势的当下与投资者的思维方式正文后的回复 http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e33391b0101n55o.html
回帖:请问一分钟以下的背弛怎么分辨?
1黄白线回拉0轴附近后黄白线高度背驰; 2黄白线回拉0轴附近后 MACD红绿柱子面积背驰;
3 一分以下级别MACD红绿柱子高度极限乖离背驰,不看黄白线。
1 黄白线回拉0轴附近后黄白线高度背驰含义— MACD的本质是速度的变化,黄白线的高度=12日平滑均线减去26日平滑均线的差值,差值大代表上涨的速度大。如果第二段上涨没有第一段上涨速度快,就出现了力度衰竭,从而揭示背驰。 2 MACD红绿柱子面积背驰含义--计算方法中知道红绿柱子(BAR)是黄白线之间的差值放大2倍显示,每天一根红绿柱子。发现什么了吗?这类辅助判断背驰方法是考虑了时间因素的!
从而知道:背驰是考虑到时间和速度两个因素的,时间够,速度不够;或者速度够,时间不够都可以造成背驰。
3 一分以下级别MACD红绿柱子高度极限乖离背驰,不看黄白线。代表DIF和它的均线间的极限心理乖离,和一般摆动指数极限乖离一样判断,看极限BAR的柱子高度数值辅助。这种情况下,黄白线和柱子面积都不显示背驰,但是柱子的高度达到极限产生回调。
看回帖:接续上文小丸子第一问之后
26课课后的回复
2007-02-01
2)您说没有趋势没有背离,这个我知道,但是具体到哪段趋势与哪段趋势进行比较还是很模糊,至少两个中枢才能形成趋势,形成中枢的位置在MACD上反应一定会形成回拉O轴吗?那么在一个有背驰的下跌趋势中是不是至少要有8个跌才可以谈背驰。
这里就要说到MACD在缠论中的地位了,分解结构为主,指标辅助判断为次。背驰乃中枢前后力度对比衰竭。 85%的情况下黄白线回拉0轴附近形成中枢。(中枢为多空纠结交战嘛,12日平滑均线和26均线的差(绝对值)自然就小了,0轴附近去了)。这是大部分中枢的摸样--MACD回拉0轴附近。 但是那些奔走啊倒扩张啊这些中枢,在形成中枢过程中就显示出一方力度强势,12日平滑均线和26日均线差值(绝对值)还是大嘛,不回0啦,就是那15%的例外了啊。
回避所有MACD黄白线在0轴下面的市场或股票,这就是最基本的防狼术。
[匿名]
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