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一 今天我们做了第一期录播，从这一期节目开始，我们跟大家聊交易系统。 说起来很惭愧，第一期节目拖到了3月末才开始做。主要也是因为年后事情一件赶着一件，一直没能有空闲。 从一开始做集训、投资小组做实盘，到我们自己的交易安排，再到后面我家里的事情。 所有这些，有好有坏，都是生命、都是时间给予我的馈赠。 在好的道路上坚持，我们就能有好的结果，比如投资小组做到现在，无论“不做错，不错过”的要求，还是六个人相互的配合，都非常默契，资金曲线也非常完美，回撤很小；反过来，在不好的道路上坚持，我们就会有坏的结果，比如我们都会有生老病死。 再比如，因为长期抽烟、呼吸粉笔烟尘，我父亲的肺部也有了病患，现在在住院。 所以，对于我们来说，最重要的问题是，我们在交易的道路上所坚持的，是否是好的道路。 当然，大家知道，我们的答案是肯定的，按照套路做交易、走交易系统的道路，是好的。 二 过年之后，亚琦广泛地与各个私募对话，以便于发现我们自己的问题，并借此追求进步。 在对话的时候发现，走量化的道路，几乎是所有私募的共识。 其中一位私募老总说的话很有意义：“几乎所有对赌博狂热、沉迷于赌博的人，都是赌徒；而真正专业的玩家，比如职业玩德扑的，都是理性的、有概率思维的人，他们很清楚自己在做什么。” 这话重新定义了“赌博”，也帮助我们从概率的角度重新审视自己的行为。 如果我们做结果不确定的事情就是赌博，那么，几乎所有的事情都是赌博。比如结婚、创业、做股票。 但是，如果我们有概率优势，我们知道，长期如此做下去，我们一定会有一个好的结果，那么，我们就不会过于担心，而是坦然地找一个爱的人结婚、在自己找到自己要做的事情之后勇敢创业，或者，使用自己满意的交易系统做股票。 所有这些，都不是赌博。 市场中太多人没有注意到这些，他们盲目操作、不知自己优势何在、一心只想着赚钱，毫无疑问，这样的人终究会被市场淘汰。 而我们要做的，就是不跟他们一样，我们去寻找我们的概率优势，然后，随着时间的推移，随着一笔一笔交易的累加，逐渐把优势转化为胜势。 我们通过什么获得概率优势呢？ 就是一个交易准则，无论基本面的分析框架、数据挖掘的数学模型还是技术分析的交易系统，只要你有一个一致性的交易准则，只要这个准则经得起检验，你就能够获得概率优势。 因此，你就能够战胜那些胡乱做单的人。 三 当然，你可能会问：市场中这么多人，我需要出类拔萃才可能获得利润。如果说“量化”二字足够帮助我战胜那些赌徒，那么，与专业的机构相比，我的优势又何在呢？ 这个问题，也是亚琦出去交流时，思考最多的一个问题。 结果，我们有了一个重大的发现。 本来我们以为，在所有做量化的人里，套利、对冲、高频等等高大上的、跟我们距离遥远的东西是大家做得最多的。但其实不是的，做技术分析的量化的人居然是最多的。 为什么会这样？ 我们也反复讨论过。 有一些外部的条件，主要是我们的市场机制不够完善，比如没有做空机制、T 1，这就导致套利和对冲很难做，高频几乎没有可能。 还有一些市场本身的原因。 主要是市场的偶然性很强，通过遍历等方式随机地寻找市场的高概率特征是非常低效率的，直接利用前人的研究，无论做基本面的量化还是做技术面的量化，都是相对简便高效的方式。 所以，大量的私募在做技术分析的量化。 他们有强大的计算机和数学能力，如果你提出一个思路，一个小时到几个小时的时间，他们就能以指标或智能系统的形式呈现你的思路。 但是，他们缺思路。 这是很多私募困扰的地方，有思路了，我运用思路的能力很强，但可惜没有。所以，他们也愿意跟我们交流，希望能够通过我们获得一些交易的想法。 而能够原创交易思路，恰恰是我们的优势。 我们从做交易之初，就一直在看K线，一直在学技术分析，我们积累了足够多的经验，能够想出很多原创的想法。就好比他们一直在做计算机和数学的东西，在这方面他们很厉害。 所以，我们不仅仅能够轻易战胜胡乱做单的人，我们也有机会战胜机构投资者。 四 当然，我们也仅仅是“有机会”而已，如果我们不努力，这个机会毫无意义。 而且，我们的优势也会随着时间的流逝消耗完毕。 比如，我们的市场机制终究会成熟的，至少商品期货市场有了期权之后，会加速完善的脚步；比如，计算机能力会越来越强大，处理偶然性的能力也会越来越强。 所以，我们要抓紧时间努力，要利用好这个机会。 如果我们能利用好我们的优势和这个时间空挡赚到钱，那么，一切就都好说了。 五 所以，我们再跟大家聊一下我们经常给大家的三个建议。 一、千万不要辞职 这是我们永远的第一条建议。 大家可能会觉得奇怪，为什么我职业做交易，却永远在劝大家不要辞职。这或许是因为我受够了职业做交易的苦楚吧。 职业做了交易，生活费没有来源，就必然要求交易盈利，此时，我们就可能赌行情、亏损的时候不舍得止损，等等，亏损也就成为必然了。 这时候怎么办？ 所以我一直建议“先专业，后专职”，在没有自己的交易系统之前，千万不要辞职。 二、暂停实盘 在不确保自己有概率优势的情况下，持续做实盘就是不负责任的，所以，我们一直建议大家暂停实盘，专注于自己的成长。 当然，可能有人会说，自己现在是亏损的，想扳回损失，但与未来可能的盈利相比，现在的一点损失，真的只是毛毛雨而已。 所以，把时间和精力放在最重要的事情上。 三、设计自己的交易系统 既然我们的优势在策略设计上，我们就要充分发挥自己的优势，而不要在自己不占优势的地方与人竞争。 所以，我们要不断设计自己的交易系统，并且，最终完成它。 一个好的交易系统，必然符合三个要求：适应市场，所以能盈利；可复制，所以能持续盈利；适合自己，所以自己用得很舒服。 因此，一旦我们设计好自己的系统，我们最终的交易状态就是：很舒服地做交易，然后获得持续的盈利。 这恐怕是所有交易者最终的追求，而它，又几乎是必然可以达到的。 所以，何不努力呢？ 六 为了更好地与大家交流交易系统设计方面的经验，我们开始做“中级”节目的录播，主题就是交易系统；内容包括交易系统的理念、设计思路、检验、优化等。 今天是这个主题的开篇，周三我们来聊聊交易系统的必要性和必然性。 |
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