|
【小编导读】机器人5号，毕业于复旦大学计算机专业和国际经济贸易专业，通过金融注册分析师考试（CFA）。自2012年5月加入海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台以来，以总收益率214.8%、总收益额219万和最大回撤率仅-13.1%的佳绩位列马拉松组前列，目前位居量化组五强。 “机器人5号”2012年5月至今马拉松绩效：总收益率214.8%、总收益额219万和最大回撤率-13.1% 访谈实录： 江湖小编：您什么时候做程序化交易的？ 机器人5号：蛮早的，从CTP交易平台推出后就做程序化交易，大概2008年、2009年，之前也做主观短线交易。 江湖小编：您从事期货交易之前从事什么行业？怎么走上期货交易这条路的？ 机器人5号：以前在银行工作，我一直对期货交易感兴趣，碰巧看到有这个程序化交易工作就学习了下，我自己是计算机出身的，接口自己写。 江湖小编：您怎么理解量化交易的？ 机器人5号：量化基本上还是一种工具，具体要实现什么策略还是要靠自己去想，它只是提供一种手段让你更精确地实现你想要的策略。 江湖小编：你理解的程序化是将交易理念写出来还是通过量化的数据分析去发现一些逻辑或者盈利方式？ 机器人5号：交易策略就是获取这些数据、分析这些数据，然后挖掘交易机会，通过实时的行情来判断触发的。 江湖小编：写程序时候是基于什么标准判断入场时点？ 机器人5号：主要是日内套利，我将条件设立的严格一点，涉及跨期、跨品种套利。 江湖小编：有没有遇到比较多的行情，又是怎么应对的？ 机器人5号：有一次晚上铜涨停，赚了约二十万，程序自己下单应对。 江湖小编：资金规模是否有受目前策略限制？是否考虑扩大期货交易规模？ 机器人5号：有，条件比较严格，目前这个策略还不行，以后有新的策略会考虑，自己也做股票，股票方面有发产品的想法，股票方面也是做套利，比较麻烦的是当天平不了，收益虽然没有期货那么高，但更稳定，每年大概在15%—20%左右。 江湖小编：这个交易策略使用了多久？策略使用过程中有没有遇到什么问题？ 机器人5号：基本上从开始到现在一直使用，有微调，将风险做小一点，收益做大一些，基本思想不变。问题主要是写的程序出错，一些并列条件没有处理好，自己再改。一开始回撤大一些，后面不断修改，策略写了一个月，后面不断改。 江湖小编：一笔单子交易周期大概多久？一笔交易以什么条件结束？ 机器人5号：开完仓后平均半小时，我希望越早越好，以避免风险。价格回归到正常区间就结束一笔交易。 江湖小编：止损怎么设置的？ 机器人5号：价格长期不回归到正常区间我就平掉，不会留隔夜单加大风险。 江湖小编：交易品种怎么选择？ 机器人5号：只看波动不看品种，所有品种都做，和其他品种关联性强一点的条件会设立的低一点。 江湖小编：震荡行情和趋势行情，策略有什么不同吗？ 机器人5号：基本没有，偶尔会手动，但效果不太好。 江湖小编：您是否关注基本面？基于什么考虑？ 机器人5号：也关注，主要是避免风险。如果品种被高估，就不做多策略，会修改程序，量化到参数里面去。 江湖小编：如何评价一套策略优劣？哪些指标重要？ 机器人5号：回撤、交易频率、胜率、稳定性，我最看重回撤。 江湖小编：内心里有没有一个比较理想的可承受的回撤？ 机器人5号：现在资金分散在不同账户上、不同品种上，股票市场也有一半资金，基本上回撤都是可以承受的。 江湖小编：机会来临的话是一次建仓还是分批建仓？是否搭配加减仓策略？ 机器人5号：机会来的话一次建仓，尽量要快。海通提供托管服务器，我有机器在张江机房。几乎很少搭配加减仓策略，碰到机会来了就直接加减仓。 江湖小编：您的风控理念如何？ 机器人5号：开仓条件设置的严格一点，和开仓理念不一致、心里想的不一致就平掉，有时候看到程序错了、没达到程序自动平的条件就手动平仓。 江湖小编：交易者走向稳健盈利需要具备什么样的素质和技能？ 机器人5号：稳健、有耐心、多学习。 江湖小编：您认为程序化交易能否带领人走向财务自由之路？ 机器人5号：程序只是一项工具，关键还是看自己看好程序化还是主观趋势，相当多的主观趋势也可以通过程序化来实现。 海通期货业绩鉴证平台 致力于打造一个公正鉴证投资绩效、选拔优秀资产管理人、提升投资者交易能力、孵化未来对冲基金的权威平台。2014大时代·MOM基金经理甄选赛通过业绩平台鉴证甄选中国最优秀的衍生品资产管理机构和基金经理，与国内主流金融机构共同打造MOM多投顾产品合作计划，率先把握中国对冲基金的时代机遇。 |
|
|
