|
小编第一此听到这个专业名词时，隐约感觉是一套由壹仟壹佰零肆张用来记录银行全部全部事宜的报表。然而，正确的解释是这样的： 40余年前，巴塞尔委员会刚刚成立，那时候的银行业务相对初级和简单，当时监管的重点主要集中于信用创造及其对通货膨胀或汇率的影响。40多年后，银行业发展日新月异，银行体系与实体经济之间、银行业与非银行金融体系之间、不同国家金融体系之间相互关联性不断上升，各国监管当局都意识到如何快速、全面的识别风险，防范和化解威胁本国乃至全球金融稳定的潜在危机。经过不断的实践和摸索，巴塞尔协议的版本不断升级，从1988年1.0版升级到目前执行的3.0版。在发展过程中，监管工具也从单纯的资本充足率监管，发展为逆周期资本、系统重要性银行附加资本、杠杆率、动态拨备、流动性覆盖率、净稳定资金比例等新的监管工具和标准。 根据我国金融机构发展事情，借鉴国外统计监管经验，从2006年开始建立我国金融机构统计监管工程，由于系统首次于2007年11月4日上线，得名“1104报表体系”，其发展历程及主要内容如下： 1104报表系统包含：基础类报表32张、机构类报表15类、业务类报表7张、支持发展类报表11张 可以看出它也并不会不是一套简单统计报表，包含了许多银行业的业务精髓，只是看看那些专业名词，就觉得银行队伍做1104报表的小伙伴金融知识涉猎面好广泛，当真读透彻，不论是报表的填报，还是对中国金融系统的研究都大有裨益。 如何快速、准确地填报1104报表，循序渐进了解中国庞杂的银监系金融机构，形成一套靠谱的研究银行行业的方法论？ 三名创始人均出生银行系统的金融监管研究院，当仁不让为大家奉上一堂精品课程，一本好书《1104助学报表手册（第三版）》。 在银行业务不断向金融市场、资产管理和投资银行等业务领域延伸，金融创新也带来了诸多的新名词：“混业资管”、“非标资产”、“委外投资”、“不良资产收益权”、“债转股”、“投贷联动”、涌现；银行风险管理从单一的信用风险，延伸到市场风险、流动性风险、操作风险、并表管理等各个领域；2016年，MPA全面升级的大背景下， 精品课程即将于2017年4月22日至23日在北京开班。 该课程由海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长刘诚燃主讲。刘老师曾先后就职于人民银行、银监系统，有长达15年监管工作经验，专注于银行业监管统计和法律合规研究，也是前述《1104助学报表手册（第三版）》的作者。
1 课程大纲摘录 三、商业银行风险管理 （一）全面风险管理框架构建 （二）资本管理 1．资本充足率与杠杆率之间关系 2．权重法下表内外风险加权资产如何计量 3．从代持事件看交易对手信用风险 （三）盈利能力 1．ROA与ROE 2. 净息差与净利差 3．中间业务收入与非息收入占比 （四）信用风险管理 1．五级分类的逻辑 2．信用风险资产与不良率 3．不良贷款迁徙与转让 4．拨贷比与拨备率 （五）流动性风险管理 1．存贷比为何成为历史 2．最朴素的流动性监管指标——流动性比例 3．LCR与NSFR （六）宏观审慎评估体系 1．MPA基础概念与适用范围 2．MPA考核的七大要素 3．表外理财纳入广义信贷对银行的影响 3．农户与新型农村经营主体 2 课件摘录 每个词都不简单······ 上市银行花式资本运作背后的重大铁律 不良资产转让的动力（小编数学不好···） 磨人的MPA！ 《1104助学报表手册（第三版）》立足于监管报表的解读，同时也更加注重其实用性， 与金融政策、新规、结合，深入浅出，既对各个填报项目作一定的解释说明，也通过简明精要的评论延伸到一些银行资本市场新兴业务，为兢兢业业的数据守护人员与报表系统外的金融同业人员辟出一条了解、沟通的路径。 《1104助学报表手册（第三版）》，计划于2017年4月底起预售。 部分大纲（草拟）先睹为快： 第三章 财务效益类 净利润 资产利润率与风险资产利润率 资本利润率与杜邦分析法 净息差与生息资产 净利差与付息负债 成本收入比与工资薪金支出 存贷款利差与非应计贷款 中间业务收入比率 资产减值损失准备 第四章 存款贷款类 存款分类 存款品种及口径 存款偏离度 存款保险 贷款分类 贷款投向的两种分类 贷款按产品类别分类 存贷款口径调整及其影响 各项贷款与广义信贷 贴现的两种计量方法 房地产贷款风险监测表 汽车贷款 第五章 表外业务类 表外业务情况表 委托贷款 第六章 同业业务类 金融机构分类 交易对手分类 同业新规及同业报表 同业存单 不良贷款腾笼术～委托投资篇 不良贷款腾笼术～同业存单篇 第七章 信用风险类 贷款风险分类 五级分类的逻辑 逾期贷款 不良贷款率与贷款偏离度 不良资产率与信用风险资产 贷款拨备率与拨备覆盖率 准备金计提方法 贷款质量迁徙表 贷款质量迁徙率 不良贷款化解与处置 贷款重组与债转股 |
|
|
