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浅谈“债券估值”之利差篇
浅谈“债券估值”之利差篇。(关于这块的具体分析,小白菜就不展开,市场上有很多,关键是也不会!) 信用利差衍生的“大家族” (不...
【研究】中证登规则调整的历史梳理
信用利差整体缩小,低等级债券尤甚,5年期城投债信用利差继续走扩。企业债收益率曲线3年期各等级信用利差变动0-8BP,5年期各等级信用利...
昆仑虾: 债券基金系列(三)债券基金的收益构成
昆仑虾: 债券基金系列(三)债券基金的收益构成 文 | 小鱼 (转载请注明出处) 关 注 公 众 号:小鱼量化 公号ID:xiaoyulianghua 大概...
信用风险暴露启示与对策
中债中短期票据收益率曲线(AAA)和中债中短期票据收益率曲线(AA)收益率相当于历史60%到70%分位的水平,与国开债之间的信用利差在短期限基本属于历史70%分位数上下,同时中长期限信用利差低于历史中...
深度剖析正回购风险
深度剖析正回购风险。在广大债民信用风险判断能力低、信息透明度低的情况下,很难有效防范信用风险。按目前的利差水平,套做1倍收益大约2个点,但若市场价格下跌2个点,则损失为4个点,套做3倍,增加的...
2017年上半年公司债利差分析
为检验债项等级对5年期公司债利差影响的显著性,我们分别对债项等级为AAA级与AA+级、AAA级与AA级、AA+级与AA级5年期公司债间的发行利差...
【金研·深度】上半年债券市场回顾:债券收益率平坦化上行
截止6月末,1、3、5、7、10年期国债收益率分别较2016年末上行83bps、71bps、62bps、59bps、50bps。截至一季度末,DR007利率中枢较2016年...
2017年资产支持证券利差分析报告
AAA、AA+、AA、AA-级资产支持证券的发行利差均值分别为204BP、246BP、267BP和289BP,信用评级对资产支持证券的发行利差具有较好的区分性...
为何又见一级“抢券”?
对于城投债而言,日均成交量回升至去年12月上旬水平,但AA及以下等级城投债流动性并不乐观,成交占比再次创下2019年以来新低,原因有二...
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