|
大唐太宗大帝曾经说过一句到现在还牛逼哄哄的至理名言：以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。 这话有三层意思，第一层，教你穿衣服；第二层，分分钟教你做人；第三层，教你复盘。 所谓「以史为鉴，可以知兴替」大意是说，以历史行情为借鉴，可以推断，行情将会涨跌更替。 这话千万别理解错了，是「行情将会涨跌更替」，不是「预测行情将要涨或者跌」，这两句话有本质的区别。 太宗大帝几千年前就已经给我们指明了一条正确的复盘思路。 然而，大帝只讲了思路，没有讲具体的操作方法，到底是用推背图推，还是用周易八卦算呢，他没有给出可行性文案。 后人在大帝的基础上，深入研究，反复论证，去伪存真，终于找到一个可以落地的复盘方法，那就是「回测」。 今天咱们开门见山，就聊回测，聊非程序猿出身的同学，如何程序化回测！ 「01」 没策略，不回测。 所以，在回测之前，我们先写一个简易的策略，以大家都容易理解的双均线策略举例，取10日和20日均线。 由于均线隐含未来函数，我们先用REF函数锁死均线飘忽不定的闪烁信号，公式大概是这样的REF(MA(C,10),1)。这一步是核心，如果策略带有未来函数，所有回测都是伪命题。 开平仓策略：双均线金叉，以当天收盘价平空开多；双均线死叉，以当天收盘价平多开空。 由于代码过于简单，贴出来太丢脸，所以，如果你需要此策略的完整代码，请于公众号「K线之外」回复“双均线回测”获取。 获取代码之后，打开文华「赢智程序化」软件，点击右上角「编写」再点击「编写公式」，弹出如下窗口。 将从K线之外取得的代码粘贴到红框处，然后点击「保存」，在弹出的对话框中，「保存为」“其它”，「文件名」输入“KXZWMA”，再点击「保存」，之后则得到一条自动化策略，如下图所示。 上图，红圈处则为我们刚刚编写好的策略。 请忽略掉上图「自动化选股」节点，这东西其实也是程序化，不过不是今天要讲的内容，以后抽空再讲。 策略编写好之后，怎么用？很简单，在主窗口打开一个合约，例如「J1805」，然后双击「KXZWMA」策略，则可实现程序化自动回测，如下图所示。 画圈处为自动标示出来的开平仓点，红绿粗线则为单子的盈亏区间。 在历史行情里标示出买卖有什么用？当然有用，请看下一节。 「02」 下图是焦炭指数2014-2017年共四年的双均线回测模拟交易图，从图中，我们大体可以看出下单频率。 四年时间，大概30个单子左右，平均一个多月一单，这个下单频率有点低，对于那些平时手痒的同学，估计是一种煎熬。 除了下单频率，行情差不多单边和振荡交替进行，从图中可以看出，单边行情赚一单，然后振荡行情亏一两单，赚单和亏损单大概在1比2之间。 实际盈利情况如何呢？我们再看一张图，横坐标是时间（以月为单位），纵坐标是收益。 理想情况下，一手焦炭，从2014年到2017年四年时间，严格执行双均线，收益大概是26万少一点点，也就是说，不算复利的情况下，四年收益大概十倍。 有人说，这个资金曲线没有考虑滑点，算上滑点，有可能就负收益了。由于策略频率低，算上滑点，和上图收益曲线差别不会太大。 扯个题外话：其它品种收益曲线会怎么样呢？请自行分析，然后你会发现，一个策略，不是所有品种都适用的。 回到正题。 上面的数据很好看吧，严格执行双均线策略，长期看，岂不是赚成猪头样？但是，实际情况下，为什么大多数人还是亏钱的呢？ 下面，我们试着分析一下，为什么回测很丰满，现实很骨感！ 看收益曲线图，从开始到第14个月，基本不赚钱，弄不好，甚至亏钱。 坚持一种方法14个月不赚钱甚至亏钱，还能继续坚持执行下去的人，简直不是人。 第25个月，有个大的回撤，在只有一手焦炭的情况，收益大概从15万回撤到10万。那么，问题来了，假如仓位重一点点，有可能，到此爆仓。 所以，仓位管理是一门技术，也是一门艺术。 我们再看上面那张回测图，四年交易30次，对于手痒党来说，真的太难了，必须换方法，或者必须换分钟级别周期。 分钟级别周期会出现什么情况呢？看下图。 上图是焦炭30分钟级别K线最近四年的收益曲线，这种收益曲线，同样值得我们剁手。 所以，为什么回测丰满，现实骨感？其实并不是策略有问题，也不是回测不科学，而是因为我们常常禁不住寂寞，忍不住回撤，控制不了手脚。 综上所述，撸K线，大多数情况下，我们并不是败给方法，而是败给自己。 |
|
|
