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2017年12月14日，2018年非现场监管报表业务制度正式印发，伴随着银监会补短板出台一系列监管政策，此次1104业务制度升级有重大变化，主要有以下四点： 1、加强了对理财、委外投资、非标准化债券类资产的统计分析； 2、新增了流动性匹配率、优质流动性资产覆盖率统计； 3、增加了无还本续贷、银税合作贷款统计和整套普惠金融重点领域报表； 4、根据新实施的企业会计准则和国民经济行业分类，调整了相关报表。 01 02 03 04 05 06 07 08 09
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今年的业务制度更新让我感触最深都是调整非常大，发布特别早，紧密结合了补短板新政，尤其是《商业银行流动性管理办法》，多张报表的增加与调整都围绕了该部法规。为了帮助大家尽快掌握报表填报，有效管控流动性风险，我们将在2017年1月27-28日举办一场以《商业银行流动性管理、报表统计与内部资金转移定价》为主题的线下培训，如果不是因为填报报表难以抽身，敬请来现场听课，课程纲要随后发布。  课程详情 第一天上午（2018年1月27日） 主讲：李旭平 银行视角下流动性风险管理与压力测试 一、流动性风险基本原理 （一）引子：流动性风险 （二）商业银行经营特性 （三）商业银行流动性风险来源 （四）商业银行的流动性及流动性风险 二、流动性管理指标 （一）比例指标管理时期 （二）核心监管指标时期 （三）MPA考核体系流动性指标 （四）最新《商业银行流动性管理办法》流动性指标 三、流动性风险管理工具和方法 （一）工具和方法 1.流动性风险管理工具和方法总体介绍 2.资产负债规划 3.金融市场融资工具 4.现金流缺口及流动性限额 5.流动性压力测试 6.流动性风险应急预案 （二）存在问题和挑战 （三）应对策略 第一天下午（2018年1月27日） 主讲：李旭平 商业银行核心管理工具——内部资金转移定价（FTP） 一、FTP 的原理 （一）FTP 的概念 （二）FTP 的逻辑 （三）资金管理模式与FTP （四）商业银行司库与FTP 二、FTP 的运用和意义 （一）集中管理利率风险 （二）科学评价绩效 （三）优化资产负债组合 （四）指导产品和客户定价 三、FTP 的基准收益率曲线 （一）FTP 基准收益率曲线 （二）FTP 计价范围和分类 （三）FTP 价格的构成 四、FTP 定价方法 （一）FTP 定价的历史演变 （二）FTP 定价方法：举例 （三）FTP 创利报告 （四）FTP 创利考核 讲 师 介 绍 李旭平 上海华瑞银行计财部副总经理兼司库总经理 1994年复旦大学国际金融系硕士研究生毕业，高级经济师职称，上海金融学会会员。 1994年加入上海浦发银行总行国际部资金交易室，曾长期从事商业银行本外币资金交易、投资管理、资产负债管理、资本管理、绩效考核管理等工作，具二十多年商业银行经营管理理论及实务经验。曾任浦发总行资产负债管理部主管，平安银行、华润银行总行资产负债管理部总经理、资产负债管理委员会（ALCO）秘书长。现任上海华瑞银行计财部副总经理兼资产负债管理中心（司库）总经理。 第二天上午（2018年1月28日） 主讲：刘诚燃 2018年非现场监管业务制度解读 一、2018年业务制度更新解读 （一）1104业务制度更新整体介绍 （二）1104与人行统计制度更新对比 （三）业务制度调整要求与安排 二、普惠金融政策解读与报表填报 （一）普惠金融政策概念、内涵与外延 （二）2017 版国民经济行业分类案例 （三）大中小微企业报表更新解读 （四）涉农贷款业务制度解读 （五）S71 银行普惠金融重点领域贷款统计 三、股权管理办法新规与报表填报 （一）关联方违规授信典型案例 （二）主要股东、实际控制人与关联方认定 （三）G15 中如何正确填报关联方授信与关联交易 （四）G07 银行业金融机构股东情况统计注意事项 （五）S40 农村中小金融机构前十大股东统计注意事项 四、大资管新规与相关报表填报 （一）银行视角看资产管理征求意见稿 （二）G31 投资业务与 G18 债券业务变化情况 （三）G06 新增各类客户持有理财产品情况统计 （四）G34 中 ABS、信托受益权与信贷资产收益权区别 第二天下午（2018年1月28日） 主讲：刘诚燃 监管视角下流动性风险与报表设计 一、流动性新规解读与新增报表 （一）国内外流动性风险案例与挤兑事件 （二）《商业银行流动性管理办法》新旧对比 （三）流动性监管指标与监测指标新变化 二、G21流动性期限缺口表 （一）新版G21报表详解 （二）核心负债比例 （三）流动性缺口与缺口率 1．流动性缺口率计算方法 2. 案例：基于流动性缺口压力测试 3．商业银行最短生存期 （四）流动性匹配率该如何达标 1．债券投融资资资管产品对指标影响 2．同业存单期限错配问题 三、流动性监管报表与指标比较 （一）流动性比例与流动性缺口率换算关系 （二）HQLA与优质流动性资产对比 （三）LCR与G26现金流入与流出对比 （四）可用稳定资金与加权资金来源对比 （五）所需稳定资金与加权资金运用对比 讲 师 介 绍 刘诚燃 MPA，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长 曾先后就职于人民银行、银监系统，有长达15年监管工作经验，专注于银行业监管统计和法律合规研究，参加过各类银行良好标准和监管统计检查40余次。“成于微言”微信公众号创办人，发表与1104相关的原创文章120余篇；公开讲座30余场。《1104报表助学手册》《1104问》《银行报表360问》作者，《监管机构行政处罚案例分析》《银行合规政策研究报告》主编。 |
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