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量化交易模型:开盘后上涨超过昨天的震幅的80%买入开仓,卖出反之

 任生福马 2018-01-01

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

OO:=VALUEWHEN(N=1,O);//当天的开盘价

HH1:=REF(HHV(H,N),N);//昨天全天的最高价

LL1:=REF(LLV(L,N),N);//昨天全天的最低价

HL:=(HH1-LL1)*0.8;//昨天波动幅度的80%,

HL1:=(HH1-LL1)*0.8;//昨天波动幅度的80%,

MA1:=MA(C,158);

MA2:=MA(C,21);//MA2:MA((O+C+H+L)/4,8);// N个周期开盘价与收盘价,最高价与最低价的平均值

//以上是均线MA

TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);//收盘价与最低价做差,最高价与前一周期收盘价做差,最低价与前一周期收盘价作差,在上述三个数据中取绝对值最大者,对该最大值做N周期累加求和。。

HD := HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差

LD := REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差

DMP:= SUM(IFELSE(HD>0 && HD>LD,HD,0),18);//如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。

DMM:= SUM(IFELSE(LD>0 && LD>HD,LD,0),18);//如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。

PDI: DMP*100/TR;

MDI: DMM*100/TR;

ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值,取该比值的M个周期均值。

ADXR:(ADX+REF(ADX,6))/2;

BACKGROUNDSTYLE(1);

//以上是DMI//ADX>M&&ADX<>

TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;//当根K线的最高值最低值收盘价3者之间取简单均值。

MR:=SUM(IFELSE(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),14)/SUM(IFELSE(TYP

MFI:100-(100/(1+MR));

//MFI指标是成交量的RSI指标。//MFI>M&&MFI<>

PSY:COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),12)/12*100;//N个周期内满足收盘价大于一个周期前的收盘价的周期数,比N*100;

PSYMA:MA(PSY,6);//PSY在M个周期内的简单移动平均;

//心理线 //PSYMA>M&&PSYMA<>

LC := REF(CLOSE,1);//前一周期收盘价

RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100;//当根K线收盘价与前一周期收盘价做差,在该差值与0之间取最大值,做N1周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值,取该差值的N1周期移动平均值,两平均值之间做比值。

RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;//当根K线收盘价与前一周期收盘价做差,在该差值与0之间取最大值,做N2周期移动平均。收盘价与前一周期收盘价做差值,取该差值的N2周期移动平均值,两平均值之间做比值。

BACKGROUNDSTYLE(0);

//以上是RSI//RSI1>M&&RSI1<>

YD:=REF(C,1)-REF(C,10);//移动速度=昨天的收盘价-10天前的收盘价

BD:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);//波动幅度=过去10天的(今天的收盘价-昨天的收盘价)的绝对值的和

BL:=YD/BD*100;//效率比率=移动速度/波动幅度

//效率比率(-100至100)//BL>M&&BL<>

BL>-40&&BL<55&&psyma>11&&PSYMA<71&&mfi>31&&MFI<91&&adx>36&&ADX<99&&c>MA1&&CROSS(C,OO+HL),BPK;//开盘价分别加减昨天波动幅度的40%,上限买进

BL>-60&&BL<10&&psyma>40&&PSYMA<71&&mfi>16&&MFI<51&&adx>11&&ADX<>

C

C>SKPRICE+16,BP;//卖出后上涨20点平仓

C

C>SKLOW+33,BP;//卖出后跟踪止损,回撒15点平仓

BKHIGH>BKPRICE+14&&C

SKLOWSKLOW+5,BP;

//买入上涨100点后跟踪止损,回撒30点平仓,卖出反之

BARSBK>=10&&C>BKPRICE+19,SP;//五个周期后盈利<>

BARSSK>=10&&C<>

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);//市价执行

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);//市价执行

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);//市价执行

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);//市价执行

AUTOFILTER;

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