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——伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的呢？ ——这已经是一个老生常谈的话题。 1983年，著名的商品投机家理查德·丹尼斯经过刊登广告，最终从上千的应聘者中筛选13人。1983年12月底，在芝加哥进行两周的培训，到1984年1月初，开始用小帐户进行交易。到了2月初，证明了自己的能力之后，丹尼斯为大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。在随后的四年中他们取得了年均复利80%的收益。学员们被称为“海龟”，海龟成为交易史上最著名的实验。 什么是海龟交易系统？海龟交易系统是这样一个良好的机械交易系统，它包括了交易的各个方面，对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案，使你更容易进行一致性的交易。 一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策：市场——买卖什么 头寸规模——买卖多少 入市——何时买卖 止损——何时退出亏损的头寸 离市——何时退出盈利的头寸 策略——如何买卖 市场——买卖什么 海龟交易的核心原则1. 掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报 2. 管理风险：控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天 3. 坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效 4. 简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力 关注长期胜算，不计较一时的成败。只要一个交易系统的胜率大于50%，放在一个足够长的时间，其收益率将会是天文数字。那么，交易中出现的亏损并不意味着你的交易业务不过关，也不意味着决策失误，它不是真实的损失，是诱饵，是必要的成本，是长期的收益。要记住，交易无关对错，赚钱不代表你是上帝，赔钱了你也不是傻瓜。重要的是把事情做正确，而不仅仅是赚钱。 管好风险，保住本金。利用ATR（平均真实波动）进行止损止盈、仓位管理等。假如每个市场1万元，除以相应市场的每股平均波幅，就可以得到你每个市场应该买入的头寸额、股数或合同数。而海龟法则建议开一个头寸的大小，应该是1ATR=你总资金1%的波动。也就是说，如果你的账户里有1万元，波动1%即为100元，此时若你开仓，在波动1ATR的情况下，你就赚的100或亏损100。依照此方法，将避免你因为一时冲动而做出的非理智的加仓。 善猎者必定善于等待。正所谓狭路相逢勇者胜，不要担心行情涨势过快，会有泡沫，也不要畏惧跌势过久，会逆转。你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场，敢于坚持，勇于亮剑。 忘记过去，过去的失败和胜利和你未来的交易无关，避免近期偏好。从概率角度思考，不对市场进行预测，没有看法就是最好的看法。 另外，作为最成功的“海龟”之一的柯蒂斯反复强调，如果你不根据交易信号来出场，随意出场，那么可能错过一年中为数不多的几次大行情，那么你赚的钱还不够填平你那些亏损的单子。持仓待涨对于海龟交易这种趋势追踪交易系统是非常重要的准则！ |
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