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给大家上一个螺纹钢策略： 基于28分钟bar， 历史回测结果很好。 移动窗口优化分析结果比全样本内优化还好，为啥呢？因为这个策略几乎没有参数。 策略基本概念是基于区间突破， 当前close突破n天前的均值+m倍的标准差，就long或short。加了一个过滤器，CCI >0。 然后利用移动止损， n天前的ATR。 策略的概念其实很简单， 核心是回望窗口n天。 n不是固定值， 是实时根据当前市场的状态（波动性等等）计算的。 为啥用28分钟，不用30分钟， 或者20分钟？ 我们发现螺纹钢到30分钟，1小时的时候波动很大， 应该有不少专门针对自动化交易（通常在30分钟，1小时出触发买卖交易）的特性， 拉动市场造成自动化交易止损，然后价格马上平复（我们过去吃了不少亏， 几个策略都是在这些时候被止损了）。 只交易一手螺纹钢， 最大回撤2602块。 如果按照一手最大手续费3000， 加上2倍最大回撤5200， 本金需要大约8500块。 从2009到2016一共7.5年， 净收益75531， 900%收益。 交易次数不算频繁， 平均3天一次交易， 一次交易2天左右。 所以手续费不算大。 当然， 如果考虑到Position sizing， 这个策略收益可以放大很多， 当然风险也就很高了。大家都懂的。 策略2017年1月开始实盘交易（做了一手， 留出1万元本金），到3月2日， 净收益1590元， 以1万元本金记， 15.9%的收益（一共5周， 12次交易， 8次盈利）。 未来会陆续定期贴出该策略的实盘表现 |
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