机械的趋势交易系统如何建立？

机械交易系统是一种独立于交易者的判断，可产生交易信号和度量风险的方法，它的关键作用是排除了成功交易者的最大敌人---情绪的干扰。　　本人选择的交易信号为基于价格触发的系统，而非指标触发的系统。我设计的度量风险，包含日内轴心支撑阻力位置组合，盈亏比浮动资金管理资金，3日平均真实波幅过滤器及时间停损点四个要素。　　首先买入的第一步是确定止损价。从我持有的股票中选择一只5月3日才买入的股票为例600785，以前两天的收盘的最低价12.40稍低12.35作为初始止损，我在这支股票选定的是固定比率2%的止损，那么买入价应该在12.64元，而5月3日的日内轴心第1阻力位在12.74，近3日真实波幅中值为12.7元。3者平均值为12。67元，这样得出买入价为12.7元左右，这就是一个以止损价位，日内轴系阻力，及三日真实波幅中值未过滤器的价格触发买入系统，所以一开盘就买入，这样的买入价在没有系统风险的情况下可以使你避免买在当日的最高价。　虽然，我的系统全部是以平台区间作为买入基准，但是有别于均值回归交易，而是以区间交易为基准的趋势跟踪的机械交易，为什么设立时间止损点，有本老书叫做（（华尔街幽灵））有个规则1，支持有正确的仓位，说的意思是不要等出现损失后才清除不正确的仓位---永远不要等着时常提醒你已经出错，我的理解是如果在规定的时间内价格没有出现预期方向和幅度的运动则应该退出交易，我新买的股持仓时间如果连续3日未突波3日平均每日真实幅度2倍我则退出交易，另外之所以选择价格触发交易系统，是因为价格触发交易比指标触发的系统不论是在买入还是在止损都有在绝对价格上更有优势