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今天是我们的第4期一日一测哟~ 看跌期权的买方期望标的资产的价格会（），而看涨期权的卖方则期望标的资产价格会（ ）。 A下跌，上涨 B下跌，下跌 C上涨，上涨 D上涨，下跌 小师妹解析： 看跌期权买方拥有以约定价格卖出标的资产的权利，约定价格越大于标的资产价格，对买方越有利，所以希望标的资产价格下跌；看涨期权卖方负有以约定价格向买方出售标的资产的义务，当标的资产价格小于约定价格时，买方不会行权，卖方也就不用履行义务，所以卖方希望资产价格下跌，这样买方行权的肯能行会更低。 （B） 假设豆粕期权限仓15000手，某客户目前持仓有且仅有10000手M-1707-C-2700期权合约买持仓，下列对于2017年7月豆粕期权合约的开仓行为，不会超过持仓限额的是（ ）。 A卖出5001手M-1707-P-2800 B买入5001手M-1707-C-2700 C买入2000手M-1707-C-2600，同时卖出3001手M-1707-C-2700 D买入2000手M-1707-C-2700，同时卖出3001手M-1707-P-2900 小师妹解析： 买入看涨和卖出看跌属于同一个方向，买入看跌和卖出看涨属于同一个方向。（C） 1手大商所豆粕期权合约对应（ ）。 A 1手豆粕期货合约 B 10手豆粕期货合约 C 100吨豆粕 D 10都豆粕 解析略。（A） 到期日结算时，下列关于郑商所、大商所对于满足资金条件的期权买持仓的处理方式，表述正确的是（ ）。 A行权价格小于当日标的物结算价的看涨期权持仓自动行权 B行权价格小于当日标的物结算价的看跌期权持仓自动行权 C行权价格大于当日标的物收盘价的看跌期权持仓自动行权 D行权价格大于当日标的物结算价的看涨期权持仓自动行权 小师妹解析： 到期时，实值期权自动行权，其他期权自动作废。实值、虚值、和平值的判断以结算价为依据。（A） 下列关于期权权利金和保证金的说法，正确的是（ ）。 A买方缴纳保证金，卖方支付权利金 B买方支付权利金，卖方支付权利金 C买方缴纳保证金，卖方缴纳保证金 D买方支付权利金，卖方缴纳保证金 小师妹解析： 期权买方支付权利金获得权利，无须缴纳保证金；卖方收取权利金负有履行义务，并缴纳保证金，防止违约。（D） 关于白糖期权行权价格间距，以下选项错误的是（ ）。 A 3000元/吨<行权价格≤8000元> B行权价格>10000元/吨，行权价格间距为200元/吨 C 3000元/吨<行权价格≤10000元> D行权价格≤3000元/吨，行权价格间距为50元/吨 小师妹解析： 当行权价格≤3000元/吨，行权价格间距为50元/吨；3000元/吨<行权价格≤10000元 ，行权价格间距为100元/吨；行权价格="">10000元/吨，行权价格间距为200元/吨。（A） 期权投资者适当性管理办法对期权投资者的要求不包括（ ）。 A期货实盘交易经历要求 B交易所认可的知识测试要求 C仿真交易及行权经历要求 D资金要求 解析略。（A） .投资者卖出看跌期权，就具备按行权价格（ ）。 A卖出期货标的物的义务 B买入期货标的物的义务 C卖出期权标的物的权利 D买入期权标的物的权利 小师妹解析： 卖方拥有的是义务，看跌期权，对买方来说是卖出期货标的，则对卖方来说，就是买入期货标的的义务。（B） 下列关于白糖、豆粕期权合约最后交易日表述错误的是（ ）。 A与标的期货合约最后交易日不同 B白糖期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前二个月的倒数第5个交易日 C豆粕期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日 D期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前的第10个交易日 小师妹解析： 白糖期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前二个月的倒数第5个交易日，豆粕期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日，白糖和豆粕期货最后交易日是交割月的第10个交易日。（D） 白糖、豆粕期权均为美式期权，期权买方（ ）行权。 A只能在到期日当天 B只能在到期日前一天 C可以在到期后规定的交易日 D可以在到期前任一交易日 解析略。（D） |
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