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沪深交易所的ETF期权合约的行权价格间距根据ETF收盘价格分区间设置， ETF收盘价与其期权行权价格间距的对应关系为：1、目前上交所已推出了上证50ETF期权合约（合约标的：华夏上证50ETF，代码：510050），另外上交所于2019年12月23日上市交易沪深300ETF期权合约（标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码510300）2、目前深交所已推出沪深300ETF期权合约... 阅2840 转5 评0 公众公开 19-12-27 17:11 |
还是回到我们的汇点期权策略交易模块，在【垂直套利】栏目中安静地排列着4个价差型的交易策略，如下图。--买入较低行权价的认购合约，卖出相同到期日、较高行权价的认购合约；--买入较低行权价的认沽合约，卖出相同到期日、较高行权价的认沽合约；--买入较高行权价的认沽合约，卖出相同到期日、较低行权价的认沽合约；--买入较高行权价的认购合... 阅328 转5 评0 公众公开 18-05-05 11:09 |
--卖出近月认沽合约，同时买入相同行权价、远月的认沽合约（例：卖出沽3月2350+买入沽6月2350合约）；--买入近月认沽合约，同时卖出相同行权价、远月的认沽合约（例：买入沽3月2350+卖出沽6月2350合约）；日历价差策略算得上是期权策略里以柔克刚的“小妖精”，妖就妖在它在策略建仓时是无法确定到期盈亏的，所以想对它驾轻就熟还需要投资者在... 阅153 转1 评0 公众公开 18-05-05 11:08 |
【期权知识】“权”视角看行情之汇点篇（二）Delta代表期权的“现货等价头寸”，体现了期权价格与现货价格的关系，即现货价格每变动1元，期权价格的变动数。体现了期权的价格与历史波动率的关系，即历史波动率每变动1，可能导致期权价格的变动数。Theta体现了期权的价格与时间的关系，即时间每过去一个单位（这里的单位为年），期权将损失多少... 阅234 转0 评0 公众公开 18-05-05 11:06 |
【期权爱情故事】未来可“期”，“权”因有你！中国金融期货交易所金融期货及衍生品新媒体投教产品大赛，平面设计类一等奖作品。大赛平面设计类一等奖作品《漫画期权》，一对小情侣漫画演绎期权知识，海海和通通是一对热爱期权的小情侣，期权让他们相遇、相爱，海海在学习期权的过程中，深深地感受到：期权为人生加码，不懂期权的漫画家不是好... 阅55 转0 评0 公众公开 18-05-05 11:05 |
期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。实值认购期权的内在价值等于当前标的股票价格减去期权行权价，实值认沽期权的行权价等于期权行权价减去标的股票价格。时间价值是指随着时间的延长，相关合约标的价格的变动有可能使期权增值... 阅246 转3 评0 公众公开 18-05-05 10:40 |
投资者预期标的物价格下降时，可以买入看跌期权，看跌期权是指买方拥有在将来某一时间以特定价格（行权价格）卖出标的物期货合约的权利，而卖方需要履行相应义务的期权合约。（2）跌停板价格=Max（期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度，期权合约最小变动价位）大商所的期权管理办法规定：期权行权建立的期货合约持仓与原期货合... 阅165 转1 评0 公众公开 18-05-03 09:00 |
1. 某投资者买入5月期货合约价格为284元，同时买入5月份该期货看跌期权行权价格为290元，权利金为12元，该期权的损益平衡点为（ ）元。D. 期货期权、现货期权。期权按照买方的权利性质划分为看涨期权和看跌期权。看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入约定标的物，而卖方需要履行相应义务的期权合约。非期货公司会员和客户持有的... 阅226 转1 评0 公众公开 18-05-03 09:00 |
C．每日结算时，交易所将符合条件的期权和期货持仓自动确认为备兑期权套利持仓，包括备兑看涨期权套利和备兑看跌期权套利。期权的平仓是指买入或者卖出与所持期权合约的数量，标的物、月份、到期日、类型和行权价格相同但交易方向相反的期权合约，了解期权合约的方式。目前豆粕期权和白糖期权的行权方式都是美式行权。跌停价格=Max（期权合约上... 阅213 转2 评0 公众公开 18-05-03 08:59 |
看涨期权卖方负有以约定价格向买方出售标的资产的义务，当标的资产价格小于约定价格时，买方不会行权，卖方也就不用履行义务，所以卖方希望资产价格下跌，这样买方行权的肯能行会更低。到期时，实值期权自动行权，其他期权自动作废。白糖期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前二个月的倒数第5个交易日，豆粕期权合约最后交易日是标的期货合... 阅604 转2 评0 公众公开 18-05-03 08:58 |
