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当今社会是一个科技、经济、建设和文明等高速发展的现代化社会；科学技术是一种推动历史发展的决定性力量；科技的历史是人类对自然、对世界的认知史，也是人类智慧的发展史。生活在当前社会，我们应感到高兴和幸运，我们可沿用前辈们创造的科技，利用前辈们的科技成果达到自己想做的事；金融市场也不列外，当下期货量化投资比较普及，就是因为有前辈的科技研发，现在的我们才有机会共享这些科技的成果（程序化）。 首先我们要实质性的明白什么是程序化交易（量化投资） 量化投资就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。 简单来讲，程序化交易就是以电脑为基础，以数据模型为辅，两者相结合而得出的一种科技交易手段，当然有了前辈的科技成果，才有今天的程序化交易，甚至以后会更科技，现在什么各种云端技术，大数据也相应的面市了嘛！对吧！利用科技成果进行交易也是当前金融市场一种不可缺少的交易手段。 程序化交易，不要意味的去在意系统的胜率和收益率 程序化交易系统的胜率和收益率，是最受投资者们关注的一个数据，首先一个良好的程序化交易系统必须要有一定胜率和收益率，因为这是交易系统的基本参数，有了这些基本参数才能构建一个完美的交易系统，当然这个胜率和收益率不是交易系统的全部参数值，不能一味的去在意系统的胜率和收益率，这样会把你引导偏离程序化的本质，从而走向一个错误的发展方向。 为什么小编会说，不要一味的去在意系统的胜率和收益率呢？这是小编做了这么多年程序化交易，实盘策略，手工交易等经历而感悟出来的结果！当然胜率收益率高些必然会好些，关键是这个数值能否真正做到这样高胜率高收益呢？但是那些吹嘘胜率和收益率高的离谱的明显就是在忽悠人，哪有那么高的收益率和胜率，市场中没有“神”，只有“人”！ 说句实在话，年收益率和胜率各有百分之50/60都是很不错的啦！一年翻一倍你还想咋样，难道还想把所有的行情都赚到？甚至想翻个几百倍，收益高达百分之几大百吗！市场中是没有圣杯的！也没有“神”，不要幻想！ 交易系统的胜率是如何计算的？ 是根据交易系统在一个特定的时间，盈利的次数和止损的次数相结合而计算得出来的一个结果；不同时间周期计算的胜率结果不同，只要我们在不同周期计算胜率的结果不偏离正常值，这样的胜率就是很好的结果呢！ 不要去要求交易系统胜率在百分之80或者90，那是不现实的；没有人交易10次，赚9次，亏1次的，那是不切实际的，就算有也是纯属巧合；赚9次，亏一次，要是赚的9次在亏的1次中全部回吐，那也是徒劳；后续的交易还能保证9赚1亏吗？不能保证吧！交易胜率在百分之50到60就很可观了，交易10次盈利5/6次，首先亏损的4/5次一定要小于获利的点位，才成立赚钱的规律性，当然程序化交易系统在这方面肯定设置有它该有的参数。 举列：当一个交易系统在行情来回盘整的时候，有开仓止损的，有保本止盈，有小幅盈利的，等趋势行情出来之后，一笔开仓赚取了大部分趋势行情的点位，那么你说这胜率该如何算？那这胜率不是很低吗？再如；就算亏损6/7次，赚3/4次，但是总体还是大幅获利，这个胜率又如何算？所以不要单方面的看待，在意这个胜率，这些数字只是一个参考值。 交易系统的收益率又是如何计算的？ 一般收益率以年为单位计算，也就是大家听到的年化收益；年化收益率是一种理论收益率，是把当前收益率换算成年收益率来计算的，比如把日收益率、周收益率、月收益率然后换成年收益率，并不是真正的已经取得的收益率。在不同的时间周期测算，就有不同收益率，还是那句话，只要不偏离正常值，就算是可观的收益率。 上面我也讲了，年收益率在百分之50的收益就很不错了，在你投资金额的基础上增加一倍的金额，还想怎么样？（当然今天这个收益只是一个比喻），甚至更高或者低于这个值，收益能达到百分之几百，想象一下，符合实际行情吗？符合市场规律吗？在当年股灾的时候，空股指期货的可能达到这收益，这样的收益能有几次？ 当然任何投资者都希望自己的投资收益越高越好，这个想法也是理所当然的，人的本性就是这样嘛！没有错！但是我们在考虑收益率的同时，也要考虑市场实际本质，能做到那么高的收益吗？当年的行情怎么样！当年的宏观因素怎么样，以及全球经济状况等，这些都是和收益相关的因素，不能一味的只想着收益，还是要认清事实。 金融市场的行情走势是无法预测的，也是无法计算的，后续会出现什么样的状况都无从可知。一个良好的交易系统，在没有什么行情，没有什么波动，没有什么趋势的情况下，都没有什么好的预期收益。一个交易系统的好坏，在于系统是个什么样的设计理念，它开平仓的位置，开平仓的理由，开平仓的频率，趋势是否抓住，风险是否可控等，这些核心参数才是交易系统真正的所在。 以上说了这么多，小编想告诉大家的是，程序化交易不要一味的去在意它的胜率和收益率，这些只是交易系统的基本数值，仅作为投资者参考，并不能代表整个交易系统的好坏，一个好的交易系统并不是这一点数值，这一点参数，这一点策略能建立起来的。我相信在程序化交易系统领域中，凡是吹嘘有着高胜率，高收益，高回报的交易系统那都是骗人的，任何事情都要符合现状，那么超出现状就不得不让人深思，期货市场没有“圣杯”，没有“神”只有“人”。文章内容仅代表小编观点，最终解释权归西部汇市。 |
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