邮箱:econometrics666@sina.cn 所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 我们经常使用交互项来考察调节效应,比如下方这个回归方程,X1对Y的影响会随着X2的变化而而进行变化。 有时候,如果你担心在你的主项目X1,X2与交互项X1X2间存在共线性,那也可以用下面这个回归方程考察调节效应。 上面这两个回归方程唯一变化的就是交互项进行了“去中心化”处理。不管你是通过简单的算术推导还是像下面的模拟分析,我们发现两个回归方程中的交互项的系数β3是一样的。而唯一不同的就是主项目中的两个系数β1和β2。有一点需要注意:在交互项去中心化之后的第三列,与未带上交互项的第一列中,主项目β1和β2两系数都几乎一致。 交互项里的两个变量X1和X2如果都存在二阶项,那我们需要按照如下方式写回归方程,注:二次项X1和X2的平方也可以写成(X1-mean(X1))的平方和(X2-mean(X2))的平方。 下面才是今天关注的重点,就是当咱们交互项中的一个变量比如X2是内生性的变量,那么我们就可以使用X2的外生工具变量Z去形成一个新的交互项X1Z作为原来的交互项X1X2的外生工具变量工具变量。 In the case where, say, X2 is endogenous, X1 is exogenous, and Z is a validinstrument for X2, X1Z will be a valid instrument for X1X2. 下面这些文章都是关乎交互项的: 进一步探讨其他交互项问题可以到计量社群交流。 |
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