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研究网格交易差不多三、四年了，一直都在脑子里，也没写出点什么。最近看到很多网格交易的帖子，对网格交易做了很好的介绍，优缺点也有一定涉及，但如何优化改进并没有描述太多。其实优化方法这事，没太多神秘的地方，琢磨久了，肯定能找到最终看上去都相似的优化方法，只是时间问题。 通过这次的系列文章，既是对之前学习的总结，也是对自己研究的优化方法的分享。最重要的一点，个人认为网格交易只是术，不应该在这上面花太多精力。 使用网格交易会经过三个阶段：初识网格，研究其基本方法、操作-->发现缺点，想办法进行优化--->认识到所有的优化看上去都是术，开始思考是否关注的方向偏了。所以，该系列打算分为三篇，（一）网格交易基本操作篇（二）网格交易优化方法篇（三）我们真正应该关注什么。 总结系列文章索引： （1）网格交易基本操作篇 网格交易总结系列（一）基本操作篇 （2）网格交易优化方法篇 网格交易总结系列（二）优化方法篇 （3）我们真正应该关注什么 网格交易总结系列（三）我们应该关注什么 （一）网格交易基本操作篇 网格交易的定义我就不复制粘贴了，网上一搜一大把，但网上搜到的多是关于外汇的，不用管上面讲到的开多、开空，直接按照A股只能做多的模式来理解就可以。如果不想看网上复制粘贴的文字，可以直接看下面的例子。 网格基本操作方法模拟： 先上总体模拟图，然后再逐步拆解分析  制定网格计划： 总资金：10万；每格仓位：1万；那么可以建立10个格子的网格系统； 10元开始建仓，每个格子10%的密度，那么可以覆盖从10元到3.87元的价格空间（见表中“价格”列）。 买入： 按照网格法的操作，从起始价位开始，价格每下跌一格，就买入相应的资金量（见表中“网格资金”列）。但因为A股有整数买的限制，所以该价格只能买到整数的数量，使用大部分的资金（见表中“该价位买入股数”，“实际使用资金”列）。以表格为例，10元开始，买入1000股，10元跌到9元，买入1100股，9元跌到8.1元，买入1200股，以此类推。 卖出： 从买入价位开始，价格上升一格，就卖掉买入的仓位。以表格为例，8.1买入的1200股，当价格回升到9元时，就卖掉1200股。9元买入的1100股，当价格回升到10元时，就卖掉1100股，以此类推。 这就是基本的网格法，真的就这么简单，定好起始价位、定好网格密度、定好每格资金量，然后闭着眼睛执行吧。 但是，等等，收益率是多少，你肯定要问了。 表格中模拟了准备10万资金，价格从10元下跌到3.87元（比腰斩更低哦），然后从3.87元回升到10元（涨了两倍多哦）的操作过程。总计买入97104.47元，卖出后总计收回107782.75元，总体收益率是多少呢，11%。 你没看错，基本的网格操作就是这样的收益率，是不是很震惊。更震惊的另外一个事实是，股价到腰斩，然后再涨2-3倍，需要多久呢，不是很严谨的翻过A股数据，这个过程差不多需要3-5年啊。那么年化收益率多少？不到2%啊。 当然，股价波动不会这么直上直下，中间会有震荡，每震荡一格，带来1000元以内的利润（总资金量的1%），那么一年能增加多少次波动，8次？10次？按照之前做的网格看，一个月也就1次波动，有时候还没有波动。那么年化大概是多少，8%-10%左右。 不知道各位客官从这个模拟中看到了什么？资金闲置？收益率低？操作时间长？没错，就是这个，闲置和收益率的事情我们可以通过优化来做一些改善，但操作时间长这事，是没有优化方法的。 另外，再优化也优化不出股价涨2-3倍，收益也涨2-3倍，所以，希望赚快钱的、赚大钱的，后面的基本可以不用看了，因为网格交易法的特点和你的期望/性格不匹配。（我一直认为任何想法没有对与错，能找到匹配自己想法的就行） 对于网格交易的优点，当然是操作简单了，不用做太多的分析，“无脑”操作（真的是无脑么，优化和关注篇会提到）。 PS： （1）中间没提到闲置资金收益的问题，正常来说，闲置资金可以做些逆回购之类的，甚至拿出来买宝宝都行。但这属于网格交易的外围，不在这个系列里讨论。 （2）请各位看官先思考一个问题，网格交易真的像是网上说的适合震荡市，赚震荡的钱么。不知道在用网格交易的朋友有没有分析过网格获利和股票走势的关系，上周五黄金大跌，用在黄金上的网格差点爆仓后开始分析这个事情，在优化篇会提到这个问题。 目前在用网格交易法操作的股票：$中国重工(SH601989)$ $中国一重(SH601106)$ $深科技(SZ000021)$ $华映科技(SZ000536)$ $中国石化(SH600028)$ $盛和资源(SH600392)$ $晋西车轴(SH600495)$ $青岛啤酒(SH600600)$ $中国化学(SH601117)$ 兰花科创(SH600123)$河北钢铁(SZ000709)$ 目前在用网格交易法操作的外汇：xagusd、xauusd、gbpusd，外汇目前是mt4写的程序自动交易，稍后也会将mt4程序代码放出。它完全基于基本的网格交易方法编写。 |
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