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本文转载自公众号 SME科技故事 总有些人觉得数学没有什么用 从小学学到高中甚至大学 顶多也就买菜的时候算算钱 真不知道学数学有什么用 或许对大多数人来说 数学就是用来数钱的 但对数学家来说 数学也可以是让他数更多的钱 比如这位著名的跨界大佬、斜杠老头 詹姆斯·西蒙斯 他23岁就拿下 加州大学伯克利分校的 数学博士学位 30岁就成为了数学系主任 一手振兴纽约州立大学 石溪分校的数学专业 另外 他还跟中国著名数学家陈省身 合作创立了陈-西蒙斯理论 还获得了五年一届的 几何学最高奖维布伦奖 后来又帮助了好友兼同事杨振宁 解决了一些物理学里的数学问题 给杨振宁的物理研究扫清了阻碍 西蒙斯学术玩腻了之后 直接进军华尔街 他靠着一套神秘的数学模型 不依靠任何金融界的“老江湖” 成为了世界上最能赚钱的基金经理 他的基金成立20多年来 几乎没有亏损 平均年回报率高达35% 远超“股神巴菲特”、“大鳄” 这些在投资界专注了一辈子的大人物 西蒙斯出生在美国马萨诸塞州 父亲是一家名不见经传的鞋厂老板 自己唯一的儿子似乎聪明绝顶 以至于让他怀疑起了隔壁的老王 西蒙斯少年老成 高中毕业后考入麻省理工学院 仅仅一年就达到了毕业生的水平 20岁拿到了学士学位 23岁又在加州大学伯克利分校 拿到博士学位 青年西蒙斯 可好戏才刚刚开始 西蒙斯博士的跌宕人生大戏 正式开演 毕业后 他阴差阳错地被美国国家安全局召入麾下 成为了一名密码破译工作者 那段时间 西蒙斯拿着国家的高薪水 还能腾出一半的工作时间 搞搞数学研究 简直就是中国人最向往的公务员生活 他自然也很享受 结果没做两三年 西蒙斯心血来潮 耿直地在时代周刊的采访上 怒斥一位退役的陆军上将 指责他为美军介入越南战争辩护 越南战争 这位陆军上将 正是他所在情报机构的顶头上司 因此，他当即被炒了鱿鱼 一不留神丢了金饭碗 西蒙斯有些挫败 心想：既然吃不了皇粮 那就重新搞搞科研吧 那个年代 他一个名校数学博士 在高校里任个一官半职 还是没什么压力的 于是 西蒙斯来到了纽约州立大学石溪分校 上来就想应聘数学系的主任 本以为教务处长会给他点下马威 可没想到的是 教务长不但爽快地答应了 还直到西蒙斯签下了聘书 教务长才告诉他： “西蒙斯，我很感激你， 你是我们这个系里唯一一个 真的想要这份工作的。” 虽然听起来是西蒙斯看似入了狼穴 实际上这也给了他大展身手的机会 西蒙斯在石溪分校做科研 一做就是8年 这8年里发生了很多事 不仅把年轻的数学系 硬生生地搞起来 成了全美的数学圣地 还弄出了两个大新闻 一个是就是和中国著名的数学家 陈省身先生合作 发表了论文《典型群和几何不变式》 创立了陈-西蒙斯理论 如今被广泛应用在数学、物理等各个领域。 两年后西蒙斯因此获得了 几何学的最高奖 5年颁发一次的 维布伦奖 著名华裔数学家陈省身 另一个是结识了当时 同样在纽约州立大学 石溪分校工作的杨振宁 杨振宁其实很欣赏西蒙斯 常常邀请他到自己的办公室 给他讲讲物理 杨振宁当时是什么人物啊 已经是物理学的大牛 诺贝尔奖的得主了 西蒙斯虽然对物理学并不了解 但是他还是很喜欢听 杨振宁给他讲物理学上的东西 杨振宁与西蒙斯合影 西蒙斯整整听杨振宁讲了3年 竟也渐渐看懂了一些 他发现杨振宁这三年 卡在了一些其实已经被解决了的 数学难题上 工作没有什么进展 经过西蒙斯的帮助 杨振宁终于扫清数学上的障碍 完善了伟大的杨-米尔斯理论 杨振宁还为此专门发表过一篇文章 感谢西蒙斯 西蒙斯和杨振宁两人的丰功伟绩 是石溪分院的骄傲 到现在其几何学和物理学机构 都还是叫“杨振宁理论物理研究所” 和“西蒙斯几何物理中心” 西蒙斯几何物理中心 拿了几何学最高奖 又在物理学上插了一手 西蒙斯在学术界已经完满了 他渐渐觉得搞学术节奏太慢 想去金融界闯一闯 实际上是西蒙斯早年的投资 赚了一大笔钱 并且数学领域的研究非常寂寞 出成果要付出大量时间精力 甚至还要碰点运气
华尔街 说话间 西蒙斯就成立了自己的第一家投资公司 正式下海 前十年里 西蒙斯按照传统的方式运作 他的对冲基金。 每天都如饥似渴地收集最新的消息 以自己的经验和眼光决断 频繁地调整决策
虽然有赚有赔 但靠着灵光的脑子 总体还是有些盈利 只是心理压力实在太大 这种依靠个人决策维持的投资方式 可能是无法复制的 它很大程度上受到 个人的经验和性格等因素影响 西蒙斯想 有没有办法能够把投资 变成一个确定的、客观的行为呢？ 于是他想到自己的老本行数学 这些看似随机的价格走势背后 一定有数学规律可循！ 这种投资方式在今天被称作量化投资 西蒙斯自然也是量化投资的一位先驱
不过很遗憾 西蒙斯所研究的微分几何 拓扑学似乎帮不上什么 但是西蒙斯凭借自己 在数学界的名气拉拢了一些人才 重新成立了基金公司 起名“文艺复兴科技” 另外他也从社会各界 挖来了一大票 程序员、密码学家等等帮手
文艺复兴科技 西蒙斯打算让这些专家建立一个 能反映现实价格走势的数学模型 用数学模型捕捉市场机会 由计算机给出决策交易 还很装逼地起名为“大奖章基金” （指的就是他的维布伦奖章） 新公司蓄势待发 可令人惊讶的是 这里面没有什么搞金融的专家 华尔街看西蒙斯的公司 简直就像是看笑话一样 夸张点说 那些人甚至都开盘赌他几年会倒闭 然而 现实并没有那么戏剧性 西蒙斯的投资生意第一年 只盈利了不到10% 第二年甚至大亏30% 吓得他赶紧叫停整改
西蒙斯又请来了一位数学大师 亨利·劳佛对模型进行优化 经过半年的冥思苦想 两人做出了一个艰难的决定 放弃模型中的宏观数据 专注于短线交易 这下可算是找对了路子 大奖章基金重启的第一年 就大赚了55.9% 之后的20年里 大奖章基金从未亏损过 堪称金融界的一大奇迹 即使在最不景气的2008年 大盘下跌超过30%的情况下 大奖章基金竟然还大赚了80% 大奖章年均35%的回报率 超过“金融大鳄”索罗斯 和“股神”巴菲特10多个百分点 西蒙斯也靠他的大奖章基金 在2007年 “华尔街最会赚钱的基金经理”排行榜中 这位70岁的数学大师 以年收入13亿美元，位列第五
从1990年开始，大奖章基金就没亏损过 在外人看来 西蒙斯的这种量化投资方法 看起来就像是一个“黑箱” 人们不知道有哪些信息输入到算法当中 又是如何得出投资决策的 很长一段时间里 量化投资带有很强的神秘感 尤其是西蒙斯的大奖章基金 无论是1998年俄罗斯债券危机 还是本世纪初的互联网泡沫 大奖章基金历经数次金融危机 始终屹立不倒 令有效市场假说都黯然失色
目前 量化投资技术在金融界 得到了广泛的应用 而创立量化交易的西蒙斯 也早已功成身退 2010年1月1日 西蒙斯正式宣布退居二线 不过他的传奇还没结束 就在2015年时 大奖章基金再次创造奇迹 退居二线的西蒙斯 再次以17亿美元的年度入账 问鼎了当年对冲基金经理收入排行榜 可以说西蒙斯是一个 “不务正业”的数学家 但就是这样一个数学家 创造了一段金融传奇
数学可以很简单 也可以很复杂 它可以用于日常生活 也可以用于发明创造 詹姆斯·西蒙斯用他的一生 证明了我们常常说的那句话 “学好数理化， 走遍天下都不怕！”
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