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四个字说来容易，做起来异常艰难。因为人类对金融市场的中短期走势并没有预测天赋，说自己有天赋的，不是傻子就是骗子，无一例外。当然、金融市场的走势只有下跌、震荡、上涨这三种。也就是说你每次在预测时候基本会有33.3%的可能正确率，就和赌场的大小一样，每次的胜率都可以保持在50%，但是结果十赌九输。同理，33.3%正确率更加不能保证我们在金融市场中长期投资生涯中实现稳定的盈利。所以我们要做的，就是用相对完善的交易体系和策略让自己在任何一种情况发生的时候，都能做到保持淡定。而大多数人面对市场下跌不够淡定的原因要么是觉得买入的品种不会跌、要么就是没有应对下跌的交易体系和心理预期。所以交易体系很重要。举一个很简单的例子：你不会经常在网上看到一些趋势交易和左侧交易互相之间打的不亦乐乎？没错，它们必须要打。因为它们太闲了...哦，不是，笔误，因为他们的交易体系不一样。就像你和一个价值观、婚姻观不同的人结婚，看看会不会每天度日如年。谁好谁坏？真的很难说清楚。这也是我经常说的，交易体系有没有甚至比对不对更重要。
如果市场短中期单边上涨，也就是我们常说的牛市，那么我们能做的不多，任何多头模式都是可以盈利的。如果市场短中期单边下跌，通常也就是我们常说的熊市，那么我们的基金三部曲讲过，逢低有节奏的买入低估的品种等待未来的牛市即可。因为A股是个聚宝盆，牛熊之间的波动之大可以让全球资本市场望而项背。不信你拉出K线图看看。如果市场进入震荡市，长期持有也会让很多投资者非常难受。因为你会发现，有些品种走了N年、震荡了N年。比如黄金ETF，可以在波峰波谷之间玩N年，如果有一套网格策略，那对付这种品种简直就是完美。当然，你也不能把所有的幻想压在网格策略上。在一次牛市中，如果你错失了涨幅最大的几周，你可能会比别人少赚70%。最关键的是，你是根本不知道涨幅最大的几周什么时候出现。如果太过执着于网格策略的小钱，你很有可能错失赚大钱的机会。
交易品种必须是有底的品种，比如个股从理论上就属于没底的品种。所以满足这个条件的只有指数基金，并且场内交易最适合。2、列出网格表格。表格中包括交易价格、交易金额、交易日期、网格大小。很简单了，设置一个EXCEL表格。网格大小因人而异，3%-5%对于指数基金这类品种比较合适。买入一个品种时，做好最坏的计划，如果跌了怎么办？跌到哪里你觉得大概率不会跌了。这个很重要。防止破网装死，失去了做网格的意义。最好的是在某一个品种低估的时候开网格。买入一个品种时，设定这个品种的满仓金额。比如5万或者10万。每次下跌或者上涨会自动提醒你要交易了。目前很多交易软件都有条件单的设置功能。
假设我们选择的一个指数ETF交易价格是每股5元。在这个品种上我们投入的金额是50万，也就是满仓50万。网格密度为5%。预估最大跌幅25%。那么我们得出的结论就是在5元位置买入5万股（25万），剩余25万用于每次下跌5%对应补仓5万。
1、先分析第一种情况：买入25万后，先涨后跌。如图:
价格从5元涨到6.25元，再从6.25元跌到5元。你的原始仓位不丢，利润增加1.25万元。以下是详细交割单。
价格从5元跌到3.75元，再从3.75元涨到5元，你的原始仓位不变，利润增加1.25万元。以下是详细交割单。
当然、上面是最理想的涨跌状况，实际情况远比我们假设的要复杂很多。但是核心逻辑不变，就是不去预测、涨跌随它，赚短期市场波动的钱。如上图：共卖出6格，获得0.25*6=1.5万的利润。
这两张图可能比较能真实反应震荡市的走势特征。所以理论上说，交易频率越高，卖出网格数越多，盈利越高。排除交易费率的影响。网格交实际上有无数的变种，比如格子间距可以根据交易频率进行调整，除了等差、还可以设置成等比。除了保持90%以上的客观外，10%的主观经验也很重要。是不是很复杂？嗯，正如开头所说，如果我们能预测短中期的走势，那也不存在什么交易策略了。想想资本市场仅仅只有20%的人赚钱，一切复杂是不是都能释然？写在最后，回到开头。网格交易的优点适合震荡市，不适合单边牛市。所以长短策略一定要深度结合。忍受不了长期的，就拿自己的资金做网格。
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