QR社区中介绍,atr指标反应地是一种波动大小,最初由J.Welles Wilder,Jr为商品期货交易而开发。该指标并未提供价格趋势方向的指示,只是价格波动的程度。 英文字母a是“average”的首字母,代表平均,也就是平均值。所以atr指标也是一种取平均数的指标,中文名叫均幅指标。那么它是什么东西的平均值?当然是tr的平均值。所以 atr指标就是取一段时间内tr平均值的指标。QR相对论给出如下公式: 也可以写成下面这个较通俗的公式: ATR=(TR1+TR2+TR3+...+TRn)/n 而tr就是真实波幅。 atr真实波幅通达信取值:取下面三个量中的最大的那个 -当天最高点减去当天的最低点 -当天最高点与前一天收盘价差值的绝对值 -当天最低点与前一天收盘价差值的绝对值 可以这样理解atr真实波幅通达信取值:当前一天收盘价低于当天价格波动振幅(最高价和最低价差值)时,tr值就是前一天收盘价到当天最高价的距离。当前一天收盘价高于当天价格波动振幅时,tr值就是前一天收盘价到当天最低价的距离。而当前一天收盘价在当天价格波动振幅之间时,tr值就是当天价格波动振幅。 上面介绍的都是理论知识,接下来说一些atr炒股的实际操作。 atr交易系统的一个好处是可以在任意证券品种,任意时间周期中使用。所以这里只对日间15分钟atr炒股交易展开介绍。使用15分钟的时间框架,日内交易者从第一个15分钟K线的收盘价中加上和减去atr,以此作为开仓点。如果价格回到当天第一个收盘价时,就会因为触发止损而关闭交易。当然我们可以任意改变atr指数参数及其倍数来设置自己的止损点。 atr交易系统之atr通道指标 首先要弄清一点,atr指标能判断波动大小,所以它能告诉投资者什么时候市场活跃,什么时候会出行情,但是无法告知价格运行方向(也就是行情是向上走还是向下走)。所以,它不能单独使用,需要和其他技术指标相互参考。最常见的方法是和移动平均线(或QMACD,QR相对强弱)联用,并做成通道的形式,我们称之为atr通道指标。 atr通道指标移动平均法设置: -上轨:MA+n*atr值 -中轨:MA -下轨:MA-n*atr值 其中: MA是指移动平均线 N是指atr指数扩大倍数 从上述设置公式可以看出,atr通道有三个可以改变的参数:不同种类和周期的移动平均线、atr的扩大倍数、atr本身的参数设置。当然,这三个参数怎么设置完全看个人喜好。 atr交易系统之真实波幅atr确定仓位 (R/(atr*n))*C=仓位尺寸 其中: -R=风险金额 -atr=均幅指标 -n=atr的倍数 -C=当天的收盘价 假设账户净值为100K且风险为1%,我们用3倍atr来计算头寸规模: ($1,000/(803*3))=415股 415*$33.91=$14072.65的头寸,其中真实波幅atr确定仓位时很容易得到止损价位-即atr乘以倍数(我们使用的是3倍)。所以止损价是803*3=$2.409 |
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来自: 王欣rh7f6ed5za > 《混沌操作法》