​自己动手：量化数据 自动化交易

第一讲：量化数据核心揭秘

基本思路

一个涨停板，大部分发动的流程是这样的：

一个信息（行情级别取决于信息含量大小）产生，激起市场想象力，然后在资金推动下，走出当日涨停板行情，或者持续涨停板的大行情。

除非来自国家层面的大战略（比如上海自贸区，雄安新区。。。），每个人都看得到，一般信息的挖掘功能是属于机构或游资的。每天在汗牛充栋的信息海洋里，大资金发掘出信息，然后盘中点火拉板，盘后吹鼓手解读，于是形成一段涨停板行情。

有人说了，要有大局观，散户可以自己发掘信息，提前潜伏。我只能呵呵了。股票没有资金光顾，屁都不是，小散的解读基本属于意淫。小资金不能点火发动，就只能跟随行情演绎。主动权不在小散自以为高智商的大脑里，而在于大资金的真金白银里。

那么问题来了：我们不解读市场信息，只量化解读大资金盘口信息，是否可行？

要达到这个目的，我们先捋一捋资金思路：

假设大资金翌日准备操作，那么今天就要根据市场所有汇总信息选择攻击标的。我们不能提前知道是那一只，那么只能根据盘口信息追踪。

分以下几个方面：

1，集合竞价

集合竞价代表了主力资金的一种态度。这个态度是资金透露出来的。信息本身是中性的。你可以解释是主力要做多，也可以解释主力要出货。但是这是我们从市场获得的第一手，也是很重要的信息。这个信息掌握了，不代表就掌握了主力思路，还需要后续跟进主力的资金进攻轨迹去进一步确定。

2，开盘走势

股票开盘后是上还是下我们能看到，但是不代表即时的判断就是准确的。比如钓鱼线，你看到一只股票开盘迅速拉升秒板，那么你直接跟进，可能，直接涨停板被闷杀。那么就没有思路了吗？也不是，现在好多股票软件都提供了资金流向数据，股票都是人在操作，也是资金在真金白银投入，资金流向数据已经细化到分笔，既然人为操作就不会没有痕迹，我们就是要提取盘中连贯的即时数据，并加以运算，得出接近正确的结论。

亦即：根据已知数据，如果此票封板，我们挂单是比较安全的

3，封板瞬间

封板瞬间一般都是很快的。通达信3秒刷新数据，这是胎里病，无法克服。

如果普通散户，看到要封板，打开交易界面，填写代码，价格，数量，再回车确认，基本上是盘菜都凉了。

有时候，甚至你看到卖三还有，秒挂单都不一定能排的上。那么此刻我们的思路就倾向于，提前挂单，这个提前就大有学问，你挂的太早，他没有封板就掉头向下，当天就锁在山顶，第二天集体大面。挂的太晚，基本买不到。如何确定这个挂单时间点？

我这里思路可以给大家参考一下。先看下图：

这是航新科技2019.07.26分时图。封板时间10：35.

再看看分笔数据包含什么信息，如下图：

这是从10：34到10：36不到2秒时间内的资金轨迹。

这里边有两个信息：

1，  价格

我们看，绿箭头处还没有封板股价是18.36.涨停价是18.84.大家可以自己计算一下，这个价位是主力发动最后攻击的价位，他和涨停价之间存在某种联系。这是量化数据第一个要满足的条件。也就是说，当总攻开始，股价最好大于一个临界值。

2，  量

战场上，攻击需要投入兵力，这个是毋庸置疑的。主力发起总攻，第一笔大于股价临界值的大单，我们需要监控到。如上图绿箭头处：

通达信一个现量是3秒总量，那么，绿箭头处显示，这3秒内成交43笔，成交614手，这个614手是大单吗？

这就涉及到大单定义。

对大盘股来说，可能6000手才是大单，而微盘股600手可能就是大单，绝对值是无法一刀切来定义大单的。那么这个绝对数值就需要经过处理，让他来适应所有股票。

这就像打猎。你开火的时候，需要的信号就是这个股价达到临界值后第一笔大单。

这就够了吗？还不行。

我们打伏击，需要猎物进入射程，不进入射程，过早开枪，就会劳而无获。

有人说，股价临界值不是锁定了？--不是。当股价达到临界值时候，卖单还有很多，我们需要量化，按照现在的速率，多久才能吃完这些卖单。这样把握性更大。

如果卖单很多，你去抢板，他在临近涨停板位置吃货，时间过久就会有资金砸出来，前功尽弃，当日被闷杀。

总结一下:挂单一刻需要两个信号：

1），点火信号，亦即总攻开始第一笔攻击大单

2），进入射程，亦即主力必须在有限的笔数内，把卖单全部吃光。

这才是安全的挂单位置。

经过计算，如果绿箭头位置挂单，考虑到电脑，网络延时，考虑到系统计算延时，还有其他交易所报单延时。。。。。也应该买得到。

那么最后一个疑问：这个位置挂单可保万无一失吗？

答案是：不能。

我这里必须说一句废话：股市没有任何一笔交易是确定无误能够盈利的。

如果不能透彻理解这句废话，得道的终极门槛就还没有过。

但是，我们需要大概率有胜算。这就需要量化盘中主力进出轨迹。如果说下单一刻只是一笔大单，那么连续的主力资金进出，就贯穿整个交易过程，我们需要把这些数据提出来，然后得出结论：这个封板比较安全或是不安全。

如下图：

白色显示的数据是量化的几个比较重要的数据，而箭头处的红方框内的“感恩的心”4个字，就是当量化数值都满足时候的界面预警信号。

此刻，当外挂机器人看到“感恩的心”这4个字，就会即时自动下单交易。一笔交易就完成了。