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趋势交易法一:概率论与数理统计

2020-03-20  文公武夫

 在自然界和社会生活中,总共有两种现象,即确定性现象和随机现象。确定性现象是在 有结果之前我们已经就可以准确预言其结果的现象。例如: “在标准大气压下,你将水加热 到 100 度时,水必然沸腾” ,属于确定性现象。随机现象是在有结果之前我们不能准确预言 其结果的现象。例如:“掷一枚硬币,到底是正面(有币值的一面)朝上,还是反面朝上, 结果不能事先确定” 。虽然随机现象不能确定其结果,但是随着投掷次数的增加,出现正面 或反面的概率可以用概率公式计算出: 

 P(A)=  = 所含基本事件数 基本事件总数 

 在投掷硬币试验中,基本事件总数为 2(只有正面和反面),正面朝上的概率 P(正面) =1 2= 0.5 = 50% 。同样,反面朝上的概率也是 50%。也就是说,随着投掷次数的增 加,正反面朝上的概率各趋向于 50%。 

 金融市场在判定市场方向时,属于随机现象,基本事件的总数为 3(上升趋势、下降趋 势和横向整理) ,上升趋势、下降趋势或横向整理的概率 P(上升)=P(下降)=P(横向 整理)=1/3。所以,在交易过程中,没有任何人可以确保 100%上升或下跌概率事件的发生。

 投资者应该牢记的是,我们参与期货、股票市场或外汇市场,通过分析认为买或卖的概 率大于 80%或更高而决定执行交易计划,不过是给自己找一个执行买的计划或卖的计划的 理由罢了,如果将时间周期考虑在内,买和卖的次数不断增加后,对或错的概率将趋于 50 %。尽管有些分析师告诉你 100%上升或下降,而市场也确实与预测方向一致,那只是就某 一时间点的一次特殊事件,不能用特例来定义普遍规律。如果事先他知道 100%的概率将发 生,他为什么不自己买进或卖出,为了自己谋生的一点点薪水而每天不停地工作,将暴富的 机会拱手让给别人呢?金融市场结果的预测是随机现象,所以,没有任何人可以事先准确预 测其结果。 

我们已经知道市场有三种趋势-上升趋势、下降趋势和横向整理,我们在任何一个时间 点都无法回避这三个方向,图 所示。

 趋势图

如果我们在某一时间点将以上三个因素都同时考虑在内,我们就无法参与交易。因为, 不考虑期权的话(期权可以同时看涨和看跌而实现盈利),我们不能在同一时间点买进,同 时又卖出而在市场上实现盈利。我们知道一旦锁单,也就是买入一张合约,同时又卖出一张 相同品种和月份的合约,盈亏总计永远等于上锁之前的盈亏总数,市场涨跌与你没有任何关系。 

 为此,我们必须想办法排除上升趋势,或排除下降趋势,在某一时间点始终保留两个因 素:上升趋势+横向整理(图 2)或下降趋势+横向整理(图 3)。

上升趋势图

图 中,上升趋势中我们可以执行买入计划,横向整理我们同时可以执行买入或卖出计 划。(买入)∩(买入+卖出)= 买入,集合后我们应该执行买入计划。

下降趋势图  

 图 中,下降趋势中我们可以执行卖出计划,横向整理我们同时可以执行买入或卖出计 划。(卖出)∩(买入+卖出)= 卖出,集合后我们应该执行卖出计划。 

 所以,只要有办法排除上升趋势,或排除下降趋势,我们就非常容易地制定买卖计划, 市场的买卖方向就有了唯一性,要么买入,要么卖出。 

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