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最近读的书，逐渐从中文过渡到英文；当前读的一本叫：《TOP 10 TRADING SETUPS》。这本书非常的practical, 很适合技术交易者。里面的内容，都是可以直接上手使用的经典方法和策略，也是我在2019-2020年一直在使用且十分有效的方法和策略。今天分享第二章（原文已经翻译成中文，感谢网页百度翻译的协助）。 当市场普遍上涨，股票处于上升趋势时，十有八九的时候，最好是在多头方向寻找一个可以进入的地方，而不是一个做空的地方。买入上涨股票有三种基本方法： a） 从最近的盘整中突破-我们在突破日或第二天买入，并在盘整下止损。 b） 在横向盘整内部的上涨途中买入，以期突破——在牛市中，大多数好看（关于什么是好看的定义，这里我建议看欧奈尔关于盘整突破的书籍）的技术性盘整最终都会向上突破，这是一个明智的策略；但在任何其他市场，这都是一个糟糕的策略。 c） 在回撤中，价格第一次接触处于上升中的10天、20天或50天移动平均线时买入。 在本章中，我将重点介绍区间突破策略。 策略： 价格>1美元 4%突破近20日高点的新高 日均成交量>10万股 所有主要市场均线都在一个确定的上升趋势 10日和20日均线上方的区间收缩 为何是从窄幅盘整突破4%至20日新高？突破日价格区间的扩张往往会引发新的趋势。这是一个你可以在不同的时间范围内应用的概念-日内，日线，周线。4%是一个足够大的移动，有可能触发一个持续一段时期的上升趋势。但它只适用于上升中的市场。 突破之后可能会有什么结果？ 1） 立即引发跟随买盘-但许多突破没有出现立刻跟随。它们不是连续4-5天上涨5-10%。而是大多数股票在最初的突破之后都是混乱的，并且在日内会有一些回调，这会震出那些不够耐心的交易者，因为他们过于关注每一次下跌。 2） 次日窄幅盘整，通常在突破日区间的上方。第三天继续走高。 3） 经过几天的窄幅整理，大盘股可能会回落至5日或更长期的移动平均线。然后继续走高。 4） 回到突破日的低点以下，或者换句话说，它失败了。 提高突破性交易盈利几率的主要因素是当前的市场环境和行业发展势头。 此方法的原理 大多数股票在牛市中上涨。我们需要最大限度地利用一个好的牛市，只关注那些正在变动的股票。 即使在牛市中，股票也不会直接上涨。股票只花20%的时间在单边趋势上。剩下的时间是区间噪音，交易者赚钱的机会很少。这就是为什么我们在进入市场之前要等待区间收缩期的突破。 何时准备开始交易 当所有主要的市场平均指数都在一个确定的趋势中时，它的效果最好。小盘股（IWM）、中盘股（MDY）和大盘股（SPY，QQQ）的交易价格均高于50日移动平均线。此外，如果小盘股（IWM）的交易价格高于10日均线，这也会有所帮助。 突破不适用于区间和修正市场。事实上，在这些市场中，你很可能会亏损。 好消息是，即使在最悲观的市场年份，市场通常一年至少会有几次持续几周的热度。学会识别这些时期，并充分利用这个时机交易。 何时进场 当股票出现在你的观察图形上，我们会在突破并超过前一日4%达到20天新高的那一天买入。 在哪里离场 你可以把你的初始止损点放在进入日低点以下0.5个百分点，或者正好低于10日均线（指数移动平均线）。 仓位调整-要冒多大风险，要买多少股 风险通常为总资本金的1%。在50万交易资金上，1%的风险是5千。 假设你想在$4.10的价格买入AMD，止损在$3.80。你的每股风险就是0.30美元。 我们将每个交易的总风险值除以每股的风险0.30美元，就得到我们能买得起的股票数量，本案例中，是15666股。 总资本分配将是：15666美元*4.10美元=64200美元，约占总资本的13%。 离场 在入市后两到五个交易日卖出一半。在收盘价低于10天均线时卖出其余股票。 其它 人们对于交易突破策略存在困难，有四个主要原因： 1.他们在每个市场交易相同的策略，期望得到相似的结果。市场并非如此。市场总是在变化。不同的策略适用于不同的市场。例如，在上涨的市场中，突破是非常有效的，但在区间波动和修正的市场中，它们会让你赔钱。当你的赚钱的策略停止工作，你有两个选择-找到另一个有效的策略或仅仅远离市场，直到市场条件恢复对你有利。 2.他们几乎总是希望自己是对的。即使在牛市，这种情况也不会发生。有50%的成功率是一个非常好的命中率。想想看。如果你只有50%的时间能盈利，那么为了获得巨大的回报，你的损失和收益应该有多大？不接受一个小损失，让它变成一个大损失有很多后果。对情绪的影响甚至比对你账户的影响还要严重。一个大的损失会影响你未来的仓位大小——当你应该放大仓位交易时，但因为害怕而小幅交易。一个大的损失会影响你的判断客观性，也会影响你发现和实施伟大交易的能力。 3.他们希望从交易中获得固定收入。这样不行。赚大钱的时期之后是不赚钱的时期和亏损的时期。我们的目标是将损失控制在最低限度，并且只有在适当的情况下才具有侵略性。20%的交易将占你大部分的利润。剩下的应该是相互抵消的小胜负。 4.他们的交易仓位太大了。大多数有抱负的交易者投资经验不足，他们想迅速致富。这会导致交易规模过大，把所有的钱都放在一只小盘股上，交易流动性差的低价股，或定向期权交易。总的来说，他们使用大量的杠杆去交易劣质股票，然后很快就被消灭了。 乔治·索罗斯和斯坦利·德鲁肯米勒因将50%或更多的资本投入单一头寸而闻名。人们认为他们可以像索罗斯和德鲁肯米勒那样交易，这是一个巨大的错误。永远不要将自己置于在一个极好的位置，仅仅因头寸太大却因为一个小小的市场波动就将你踢出局的境地。不要让交易影响你的睡眠和整体幸福感。你不想处于这样一个境地：你拥有两支股票，而它们是唯一两支不随市场波动而变动的股票。你在一只股票的投资比例永远不要超过20%。 下面都是案例：       我的交易随感：是否能熟练运用突破交易，一直以来都是区分高手和新手的试金石。从自己的交易经验，以及最近偷师的5位交易大师的心得来看，突破交易都是盈亏比极好的策略。后面，我也会抽空分享突破策略在外汇和商品市场的有效性（例如黄金1822突破时买入，目前价格是1900）。 筛选，阅读和翻译经典交易书籍，非常的劳心劳力；如果觉得此文对你的交易有帮助，请给一点打赏；知识无价，劳动有价。 |
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