《以交易为生》 之铁三角止损，波段交易（20210407）

仓央嘉措：曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城，世间安得双全法，不负如来不负卿。 

         看看仓央嘉措的诗句多美啊，可不能仓又加错。

         底部远远未到，不要试图预测底部，或许能够从次新+接近一年新高找出可买入标的。

耐得住寂寞才守得住繁华

熬得住孤独方能等到花开

        铁三角止损

       设立止损的首要目的是避免情势不利时损失超过预期，第二个目的是保护浮盈，第三个目的毫无疑问是控制与资金管理有密切关系的总资金亏损。

风险控制工作的过程分三个步骤：

        1.分析并设定止损位，通过入场价与止损价之间的距离计算每股风险损失值。

         2.运用资金管理规则确定单次交易的最大损失额度以及交易者所能承受的风险值。

         3.根据1和2中的数据计算可购入的最大股票数量。

         没有比确定可购入股票数量更重要的事了。作为一名交易者，你并不是真的交易IBM或者eBay或者大豆，你交易的是资金，买卖的是风险，所以你必须按照账户风险来设定交易头寸大小。比较20美元买入1 000股、止损在17美元的交易和40美元买入2000股、止损在39美元的交易，尽管后者规模更大、成本更高，风险却比前者低。

        波段交易

        波段交易是学习交易的好方法，如果按照你的方法做一年交易，资金曲线开始上升并且回撤较小，你就知道你正在变得更好。这时你可以决定是否继续做波段交易或者扩展交易时间框架。如果这时想学习长期交易，就需要使用更宽的止损。宽幅止损可以避免市场无序运动，逻辑上讲长线止损的位置只有一个，那就是改变你对市场根本看法的那个价格。如果看多价格的长期走势并交易，止损价格应该就是你认为趋势已经反转时的价格水平。

         如果发现上涨趋势并做多，止损宽度应该大于市场正常回调幅度，一波大的上涨趋势要比一次小的市场回调幅度大，所以止损应该更宽一些。

        三重过滤网系统的原则是在大的时间框架内做出战略上的决策，在较小的时间框架内做出战术上的选择。月线图显示可以买入然后再看周线图并选择在哪里买入。