|
今天偶然间看到论坛里和4月中旬有朋友问到这个法则， 让我想到自己刚入交易市场时看的那本【海龟交易法则】-较琐碎但也值得一看，特别是下面几个交易系统中在实战中也常常用到。 当时曾利用书中的一些理论做了一些期货品种，想把当时应用过得海龟交易法则中我认为比较实用的部分分享出来。 交易生存第一法则：落袋为安的人永远不会破产。 也就是说： 交易之道是：守不败之地，攻可盈之城。守不败才是前提。 （交易一线十多年之后我更倾向于稳固打法）。 但海龟法则对以上有不同看法。 其实，各种类型的交易策略或风格都有他们的忠实信徒。 今天罗列些交易要点和一些个人拙见的理解。 所谓海龟交易系统，也就是通常所说长期趋势跟单系统（6大操作系统） 1：ATR通道突破系统。（所谓的ATR，就是K线的平均波动幅度，也叫真实波幅，在你的交易软件上一般都有）。 此系统类似布林线BOLL，所以ATR现实中用的极少，只是表明价格波动的程度。 2：布林格突破系统。（波幅通道系统，波动性指标是标准差，建立于我们常说的BOLL带交易基础之上；）。 3：唐奇安趋势系统。（一个带有趋势过滤器的突破系统）。 4：定是退出唐奇安趋势系统（它使用定时退出策略）很少真正用到。 5：双重移动均线系统。（例如20日线上穿或者下穿60日线买入或者卖出系统）。此方法在均线系统中，很常用，趋势单可以参考。 6：三重移动均线系统，（类似5，附加一个穿越方向符合大趋势-年线或半年线）用处仍较，类似已符合顺势，外加共振。 重点总结：2.6系统方法很常用，可验证参考。 --------------------------------------------------- 下面就说说海龟交易法的优势。 （一）K线原理 据统计，一根阳线出现后，再出现一根阳线的概率较大；一根阴线出现后，再出现一根阴线的概率较大。这就是K线原理。 （二）小时间架构止损 “大时间架构止盈、小时间架构初始止损”的方法有优势，可以提高收益。 这点很重要。 （三）稳健性 系统简单，适应性强，基本上可以运用于所有公开平台推出的品种，尽量少做加减仓。 （四）单向操作 股市中以季线的最高点突破为操作方向，以月线和周线止盈，保证了系统的胜率。（小周期来说用60日线和半年线）。期货中先对周期要小很多，具体到各个品种不一。 （五）不做震荡，只做成功突破后的单边趋势 股市趋势单中：因为季线、月线、双周线都是比较大的时间架构，可以包含小的震荡。 同时，季线是一年的四分之一，空间足够大，可以躲过中期震荡。当它发出信号时，中期的震荡行情已经突破。 ------------------------------------------------------ 说说海龟系统和均线系统 均线系统，在很多的交易系统中都有运用，其中最出名的要数“海龟交易法则”所以海龟是属于均线的一种。 均线系统最明显的优点就是：直观、清晰可见 均线当然也有不足，劣势表现在：走出信号缓慢，当依据均线操作，盈利回撤相对较大。 使用过均线的都知道，当行情经历回撤，尤其是盘中大幅回撤时，只有收盘价走出来，均线才会走出明显的转折走势，也是弊端需要好好把握。 胜率比较： 海龟系统比均线系统相对是低一点，若少做加减仓，长期来看胜率就可以和均线系统看齐了。 均线系统如果增加加仓次数，胜率也会下降到和海龟看齐。 如果在加仓次数上做限制后，用程序化测试会发现海龟和均线的盈利能力相当。 但如果把时间扩展到各品种从上全部品种（豆二、线材、普麦这些不统计）后，可以看到两者威力其实相差不大。 虽然两种系统各有最拿手的品种、各有最如鱼得水的时段，但综合起来是相当。 以上对比要点在跑系统实测中：资金曲线非常类似。 其实均线就是一个指标，用来作为参考的，所以均线配合其他你喜欢的指标配合分析判断会增加盈利的保障。 明确均线的属性选择适合自己的短、日内、中线交易方法， 配合适当的仓位和止损止盈，在期货、外汇、股票市场赚取利润总体说可行性是很大的。 交易之道，守不败之地， 攻可赢之敌。 -------------------------------------------------------------------------------- 期货一线交易15年，分享实战交易技巧和心态。 笔者：鬼谷财神，2020.05.08日，中午，写于北京。 ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
