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首先你要承认，在投机市场，我们玩的只不过是个概率游戏，你会发现其实没有人能准确的预测市场。可能有人看到这里就在想：“放屁，我曾经就成功预测了某某品种大涨，谁说不能预测市场了？”那只能说明你在那个阶段预测到了市场走向，但是你要知道市场不是涨就是跌，50%概率，你能做到长期100%的准确预测吗？ 巴菲特不能，索罗斯也不能，没有人能做到，市场的任何行为仅仅都是概率的结果。 一、胜率 我们来玩这么个游戏，掷硬币。假设我们两个人手上各有1000块钱筹码，如果硬币正面朝上，我给你1块钱；如果硬币反面朝上，你给我1块钱，直到将对方手上的筹码输光，游戏才结束。 你会玩吗？肯定不会，这个游戏纯属是浪费时间浪费感情，因为你知道每次掷硬币输赢的概率都是50%，当游戏次数越来越多时，两个人的胜率也都会趋近于50%，这个游戏永远结束不了。 但如果我们是在地面上掷硬币，而地面上有一些缝隙，掷硬币时硬币会有概率夹在缝隙中，当这种情况发生时就判你赢，你还会和我玩吗？答案是肯定的，你会和我玩一天一夜，直到把我手中的筹码都赢走，因为你知道此时你的胜率是大于50%的，可能是51%，也可能是52%，总之此时你的胜率是大于我的，这样只要游戏次数足够多，我的1000块钱筹码早晚会被你赢走。 如果每1笔的胜率是51%，那么每天要做多少笔交易，当天盈利的概率是99.99%？ 答案大概是大于10万笔交易。也就是说高频交易公司每天要做10万笔交易以上，可以保证当天赚钱的概率是99.99%。
二、盈亏比
很多人只关心某个交易系统的胜率，并且盲目追求高胜率，完全把交易系统中另一个重要的因素给忽略掉，那就是盈亏比。 首先我来说下我的的交易系统的一个情况：
很多人妄想通过一个交易系统来赚取市场所有的财富，简直是痴人说梦。做趋势的必然在震荡中亏损，做马丁的也必然会在趋势中折戟。请记住，你只赚行情符合你的系统的盈利即可，不要贪心，只要你坚持，你的盈利会覆盖住回撤期的亏损。 话说回来，胜率30%，盈亏比1比3，如何盈利？请看分析： 假设我在某月做了10次交易，其中3次盈利，7次亏损，每次盈利赚3块钱，每次亏损亏1块钱，抛去手续费、滑点等因素，我的盈利是2块钱。 有时候你会诧异，为什么一些交易高手的交割单都是密密麻麻的止损，然而一看账户却是盈利的，答案就在此。不要过于迷信高胜率，而是需要更注重盈亏比的搭配。 三、资金管理 假设我有1000块钱，我盈利会赚3000，亏损的话则亏1000，1比3的盈亏比，我的交易系统胜率是30%，按照刚才的分析，长期下来的一定是盈利的，如果你这么想，那就大错特错了，你忽略了一个重要的点，那就是仓位管理，或者说是风险度。因为你很可能在第一次交易亏损的时候就破产了，哪还有钱玩后面的第二次、第三次甚至更多的游戏？你可能会想，那如果我第一次就赢了，我的本金由1000变为了4000，难道不好吗？好，既然你这么想，我劝你离开这个市场，因为你的交易策略基本是游离于爆赚和爆仓之间，这个市场不缺明星，而是缺寿星。 正确的做法是，无论你多有把握，你也不能把所有筹码压在一次机会上，并且你还要计算好，每次如果行情做错了，你的最大损失是多少，你能不能承受，这就是仓位管理。 “细水长流，本金为王。”如果你能理解这句话的含义，说明你已经悟到了一些门道。很简单的一个例子，当你的账户亏损50%后，你需要盈利100%才能填上亏损，并不是1：1的打平，因为你的本金少了，你此时需要用更少的本金去赢取更多的利润，难度大吗？自然是大，一个交易系统是需要一定的资金去支持的，没有本金了，再好的交易系统又有什么用呢？ 四、知行合一
没有稳定的复利积累，无论你多么努力，账户净值也只是心电图而已。 知行合一，令行禁止，交易市场中的纪律，非常简单的理念，却是市场中最难实现的一部分。有多少人空有一堆交易理论市场，却在现实中难以实现稳定盈利；有多少人在盘前制定了自己的交易计划，并且告诉自己一定要按照计划实行，盘中却被各种因素给打扰，最后以失败告终？ 问问自己，打自己脸这种事，干的还少吗？ 即使我给你了一份完整的交易系统，而且这个系统是可以长期盈利的，但是因为你盘中的情绪变化，导致没有按照信号进场和离场，仓位也变重，最终这个系统被你搞得支离破碎。回头你还过来埋怨我说：“你的策略太垃圾了，完全赚不到钱。” 就好比我给你一把精良的武器去战斗，并且教你如何使用，结果没过几天这把武器就被你搞得残破不堪。我无奈，我无语，我后悔，我后悔给你这把武器，我后悔没用这把武器打死你。
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