之前的文章中讲过利用指数估值来对价值平均策略进行修正,可以取得比标准的价值平均策略更有的结果,可参见《如何利用价值平均策略实现十年十倍?(二)》 昨天又讲了就是如何利用轮动来获取超额收益,参见《可以利用指数估值来轮动吗?》 今天测试了估值轮动+估值版价值平均策略的组合应用,也可以定义为'估值轮动定投版价值平均策略V2.0'。收益提升很明显,请看收益比较图 相对收益最高的是轮动非估值版,绝对收益最高的是轮动估值版(资金利用率高)。 我们的策略可以进化为2.0版了。测试是在之前的模板上进行的,添加了2张表,感兴趣的请到知识星球自行下载测试模板。 策略对比 测试期间:2015.11.30-2019.5.31,总收益率如下: 轮动非估值版:18.9% 轮动估值版:15.35% 估值定投版:-9.31% 价值平均策略原版:-13.76% 普通定投:-20.19% 中证500:-33.7% 上证指数:-15.87% 深圳成指:-25.88% 创业板:-44.49% |
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