金鹏：未来银行风险管理专栏(第51期)｜实施阶段性计划

内容摘选自金鹏所著《未来银行全面风险管理》的未来银行全面风险管理行动指南篇第九章《实施风险管理实践》第六节

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虽然计划不能完全准确地预测将来，但如果没有计划，组织的工作往往陷入盲目，或者碰运气。

——哈罗德·孔茨，美国管理学家

第六节 实施阶段性计划

未来银行全面风险管理是一个长期的，不断优化的过程。在风险管理转型的全过程中，需要牢牢把握四个关键：奠定风险管理基础、完善基础建设、植入业务决策、建立风险管理文化。具体来说，可以分为三个阶段持续有序地推进。

图9-16实施风险管理转型的三个阶段

第一阶段：精心拟定蓝图规划

未来银行全面风险管理转型的第一步是全面评估风险管理的现状，找到银行的核心差距，并在此基础上勾画整体转型蓝图，制定转型举措。

完善风险治理架构。完善的治理架构是整体转型的内部基础，是转型前期的主要工作。需要自上而下梳理银行内包括董事会、管理层、总行、事业部、分支机构之间的职责定位，并定义包括风险管理部、内控管理部、资产负债部、内控合规部等不同风险管理职能部门的职责分工。

完善风险战略体系。在制定发展战略时，风险管理需要在第一时间介入，通过与业务的充分讨论建立风险战略，特别是在各项业务、行业、产品的风险管理思路上，要能够充分体现并理解业务战略特点，并以此为出发点构筑风险战略，将其转化为定性的政策制度和定量的指标、额度，建立自上而下的风险战略执行体系和自下而上的风险信息反馈机制。

打造风险人才体系。十年树木、百年树人，建立完善的风险人才体系和制度非一日之功。银行需要抓住人才招聘、人才培训、资质认定、评估和薪酬等关键，打造一支专业能力过硬、受人尊敬的风险管理队伍。

第二阶段：全面改进风险管理机制

未来银行需要针对风险管理机制与政策进行系统性全面建设。在中期获得显著成效，对业务和风险管理产生积极影响，并以此作为全面风险管理提升与深化的基础。

完善风险计量核心体系。银行应根据业务特点不断完善风险计量体系，拓展计量范围、升级计量方法、提高计量频率，持续提高风险计量的准确性。同时，要将风险计量结果广泛地运用于业务管理与决策中，包括风险资本与信贷资源、风险预警制度、各项风险及交易授权、跨部门绩效与利润分配机制、考核与绩效薪酬、内部不良资产转移管理与内部买卖计价、拨备与坏账核销及压力测试工作等。

健全风险管理关键机制。建议银行从业务的风险识别监测、审批及授权、组合管理、应对等角度进行突破。其中：

(1)风险识别监测，通过与前台业务的积极配合，在业务前端实现风险专业管理及对业务的高度支持。

(2)审批，通过专业化审批路径和授权，实现精准的风险识别，最大程度减少对客户风险的错判误判。

(3)组合管理，通过组合预警与控管，实现战略方向在实际业务中的传导。

(4)风险考核，通过绩效约束和基于能力的风险专业化评估，从根本上塑造全行员工的风险意识，提高风险管理专业化程度。

升级风险管理系统。结合推进风险管理能力升级的需要，提出升级风险管理系统的具体需求，从数据、模型和系统三个方面入手，引入相应的专业人才，打造所需的技术模型和系统，补足这方面的短板。

第三阶段：持续深化风险应对措施

持续深化阶段在于通过风险管理文化建设、流程深化等的有序推进，进一步固化胜利果实，将风险意识嵌入银行的DNA中，最终实现领先的风险管理能力。

持续深化风险管理流程。风险管理流程包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等管理流程，也包括和风险相关的业绩评估、绩效考核、预算和资本管理等。银行需要根据新的风险体系和理念，对此类风险管理流程进行优化。

持续深化风险管理文化建设。风险管理文化是银行整体风险体系的上层建筑，对于日常的业务开展和风险流程有着实质的影响。银行需要清晰定义自身机构所追求的风险管理文化，并通过一系列有针对性的举措向全行推广(如风险管理文化专题培训等)。

未来银行风险管理的面貌将会发生重大变化。对于客户而言，可能根本感觉不到银行风险管理的存在，因为大量申报材料、长时间的信贷审批等已是历史，未来风险管理实现了自动收集资料、智能研判、即时决策，大部分工作在瞬间完成，促进了极致化的客户体验。对于银行而言，风险管理融入业务各环节、全流程，成为可以被随时调用的功能模块，是赋能业务发展的重要抓手，是价值创造必不可少的来源，是银行竞争力的根本体现。未来银行的风险管理将成为银行战略规划的核心、业务经营的紧密合作伙伴及分析决策制定的卓越中心。未来银行风险管理水平的差异必然造成银行间的差异化，最终决定哪些银行能够脱颖而出。然而，要达到这样的状态，银行必须立刻着手，实施全方位风险管理转型。对于那些即刻启航的银行而言，转型的前路将拥有无限风光。

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作者简介

金鹏

武汉大学金融学博士，高级经济师，专注于银行风险管理研究和实务工作。历任中国建设银行湖北省分行授信评价与检查部总经理、风险管理部总经理、省分行营业部总经理，现任中国建设银行湖北省分行副行长。长期从事内控体系设计、内部评级体系建设、信贷监测系统开发、风险管理制度制定等工作；承担过中国投资学会、湖北省及武汉市多项课题，多项研究成果在中国金融论坛、湖北省金融学会获奖；在国家权威、核心期刊发表专业论文20余篇，出版了《银行全面风险管理体系》、《中国商业银行信用风险管理体系研究》《未来银行全面风险管理》等风险管理专著。此外，还担任湖北省信用评级委员会专家委员，荣获“全国金融五一劳动奖章”和“湖北省现代服务业领军人才”称号。