原版布林带交易系统并不知晓,所以个人写了套最简单粗暴的布林带系统,完全普适性策略,参数都是原布林带指标的默认参数。 源码: SETDEALPERCENT(15); MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差 TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨 BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨 CROSSUP(C,TOP),BK; CROSSDOWN(C,BOTTOM),SK; CROSSDOWN(C,MID),SP; CROSSUP(C,MID),BP; AUTOFILTER; 布林带交易系统 设2%%手续费,1跳滑点。然后进行了全品种组合回测,结果如下: 全品种回测 它的回撤率与收益率毫不逊色我见过的所有系统,具体如下: 回测报告 2%%手续费,一跳滑点,15%仓位,不加仓,权益最大回撤19.78%,年化收益率26.46%。 进出场规则:突破上轨做多,跌破中轨平仓;突破下轨做空,上破中轨平仓。 盈利逻辑:价格突破是趋势的“必经关口”,它在此守关,通过捕获趋势获利,因为市场是永远存在趋势的,以捕获的较大趋势覆盖掉止损成本来获取利润。 |
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