量化交易（2）--《海龟交易法则》

前面介绍了如何获取数据，本文将直接介绍一种经典的交易策略，实际上这套方法在市场中大部分情况时有效的，但是在市场沉浮中，每个人都很难严格执行，大部分人都是觉得自己已经掌握了，甚至还有自己的想法，然后灵活的动一些小脑筋，殊不知，大道至简，尔等不过是管中窥豹、自欺欺人罢了，最后被市场教育，得出结论：海龟交易法不靠谱......
       不要问我的文字为何如此有画面感，我只能“无中生友”了.......

1. 什么是海龟交易法则

       1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。
       他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告，招聘交易学员。广告中称，在一个短暂的培训会后，新手将被提供一个帐户进行交易。理查德从报名的人中精选出13个人，1983年12月底，学员被邀请到芝加哥进行两周的培训，到1984年1月初，开始用小帐户进行交易。到了2月初，在学员证明了自己的能力之后，丹尼斯给其中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。“学员们被称为'海龟’, 海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中这些海龟交易员取得了年均复利80%的收益。里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。而这个交易法则被后世称为“海龟交易法则”。

2. 具体内容

       海龟交易法则属于趋势交易，首先建立唐奇安通道，即确定上突破线和下突破线，如果价格突破上线，则做多，如果价格突破下线就平仓或做空。
        唐奇安通道，作为一个通道必定有上线和下线，上线就是前N1日内的最高价，下线就是前N2日内的最低价，一般来说N1=20，N2=10；然后，价格上穿就买，下穿就卖，就是这么简单。

3. 均幅指标

         海龟交易法则最核心的部分，在于仓位的控制，这种止损会让你基准的亏损不超过总资金的n%，所以这部分的思想是需要我们学习的。
          1. 计算当日真实波幅公式：     
              其中，下表1代表当日，下表0代表昨日，C0是昨日开盘价close，H是最高价high，L是最低价low。

          2. 平均波幅ATR，一般取前20日的平均TR：
         这时候我们已经求出ATR，这个数字可以当做衡量今天的价格波幅的基准，为1单位，比如现在价格是100元，基准波幅ATR=4元，代表今天基准波幅在98-102元，如果是2倍ATR，波幅就在96-104元。                   

4. 仓位管理

         1. 突破唐奇安通道的上轨线，就产生了一个买的建仓信号，突破下轨线，就产生了一个卖空的建仓信号，建仓数量为 1 个 unit；
         2. 当标的价格上涨（下跌）0.5 个 ATR 时，就加仓 1 个 Unit 的多头（空头）仓位；
         3. 止盈止损： 持仓为多头，当标的价格下跌 2 个 ATR 时，进行平仓止损；持仓为空头，当标的价格上涨 2 个 ATR 时，进行平仓止盈。

           Unit 的计算如下：            

          其中：Account 表示账户中的总资金，ATR 为真实波幅均值。若标的资产为某一期货品种，因期货的下单量为手数，真实波幅均值通过单位价格计算，需要转换成一手真实的波幅（一般为 ATR一手品种的数量最小变动值）。

5. 代码和注释