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一是买低卖高原则,即买进价值被低估的期权,卖出价值被高估的期权;二是风险对冲原则,即利用合成期权对冲买入或卖出实际期权的风险头寸。
当300+20X+30Y=0时,组合的gamma值为0。当200+10X+10Y=0时,组合的vega值为0。
来自: 空谷幽墅 > 《期权套利》
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