走进我的交易室：利用跨期AMA，EMA，ADX搭建三重滤网交易系统

前言

三重滤网交易系统是由专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计。但作者认为，三重滤网系统就是一个框架，埃尔德的目的是提供思想，利用多重过滤的模式，降低交易频率，挖掘有效的进场点，这才是三重滤网的精髓。

本文亮点

指标本身无价值，价值的来源是依于自身的运用与逻辑的挖掘。对我们而言，任何指标都是脱离带水，滞后无前的。但是把每个指标的特性挖掘出来，利用相互之间的优势特性进行弥补，那么变废为宝也不是不可能。

• 为什么要利用跨期AMA?（自适应均线平均值）他与传统均线的区别是什么？
• 构建高低点EMA（指数平均线）通道，过滤价格宽度噪音
• 利用ADX方向拐点，挖掘趋势动量的起点

AMA自适应均线平均值

运用

当自适应均线平均值值向上拐头时,代表多头趋势；当自适应均线平均值值向下拐头时,代表空头趋势；当价格横向移动时,代表盘整，当前容易产生虚假信号。

传统均线缺点

信号迟钝，依照均线进出场回测较大，在盘整区间亏损严重，最终是难以执行。

自适应均线优点

趋势明显时，AMA 紧随着价格变动，犹如短期均线；价格横向摆动时，AMA 走平，相当于长周期均线。通过这种自适应条件，能够提升交易成功率，降低交易次数，这样执行起来更加容易接受。

算法

• AMA = AMA[1] + c * ( price - AMA[1] )
• c = smooth × smooth
• smooth = ER × ( fastest - slowest ) + slowest
• ER = direction / volatility
• direction = price - price[n]
• volatility = Summation ( Abs( price - price[1] ), n )
• fastest = 2/(N1+1)
• slowest = 2/(N2+1)

跨期代码如下

这里要提到一点，自适应均线其实是通过volatility在做自动调节，核心就在于随着波动率变动而变动。同时ER效率系数，可以评估目前价格的运行情况，能够筛选有效的品种。

进入正题

从这里开始，构建我们想要的三重滤网系统。首先，我们要建立一个通道，利用价格的高低点构建一个指数平均通道。

• 计算N根K线的高低点指数移动平均线，然后计算高低点的指数移动平均线的宽度。计算宽度的目的是用于过滤价格的噪声。
• 计算ADX指标的值，然后计算ADX的移动平均值。这里我们主要用到移动ADX值的方向，判断当前有无趋势。

有了上面的两个值后，我们开始确立我们第一重买卖的条件：

• 当ADX移动平均值向上且当前价大于N根K线最高价的EMA时，满足第一重买入条件，同时标记买入触发价格，收盘价加上一个指数移动平均线的宽度。
• 当ADX移动平均值向上且当前价小于N根K线最低价的EMA时，满足第一重卖出条件，同时标记卖出触发价格，收盘价减去一个指数移动平均线的宽度。

有了第一重条件的成立，第二重目的是用于确定：

• 当多头条件成立后，我们标记条件成立BAR的位置，然后计算当前BAR与成立BAR的距离M，当M值大于一定值的时候，我们认为第二重多头条件成立。
• 当空头条件成立后，我们标记条件成立BAR的位置，然后计算当前BAR与成立BAR的距离M，当M值大于一定值的时候，我们认为第二重空头条件成立。

第三重的价值是用于大级别趋势的把握，这里我们利用跨期AMA来研判趋势方向，利用跨期的目的是灵活的运用各个周期。

• 取日线的AMA与120分钟的AMA（假设我们在1小时上交易），当收盘价大于日线AMA之上时，同时120分钟AMA大于日线AMA，我们认为是大级别多头趋势。
• 取日线的AMA与120分钟的AMA（假设我们在1小时上交易），当收盘价小于日线AMA之上时，同时120分钟AMA小于日线AMA，我们认为是大级别空头趋势。

进场

1. 当三种多头条件同时成立时，如果当天价格突破收盘价加上一个指数移动平均线的宽度，我们买入进场。
2. 当三种多头条件同时成立时，如果当天价格突破收盘价减去一个指数移动平均线的宽度，我们卖出进场。

出场

这里可以采用多种模式出场，包括自适应快速跟踪出场，也可以利用通道跟踪出场，作者这里采用的是三级百分比跟踪止损。

三级百分比跟踪止损相信很多人都有用到过，当价格触及一级跟踪止损时，我们采用一级保护跟踪；当触及二级跟踪止损时，我们放大到二级跟踪，以此类推。采用多次跟踪的好处在于，可以随着盈利不断加大，我们给的跟踪止损条件也不断变大，这样能在行情到来之时，有助于我们拿到大行情。

统计回测，这里采用滑点两跳，万二进行统计：

螺纹钢：

焦炭：

硅铁：

文章总结

三重滤网交易系统，迄今为止，都不过时。好的系统是在教我们怎么运用，怎么利用有效思想构建属于自己一套交易模式。而不是照着搬运，因为不同的人对于同一种交易模式，可能产生不同的结果。

本文详细地介绍了三重滤网的应用，给出了具体算法。当然对于每一位对量化交易感兴趣的朋友，都可以根据自己的性格特征构建属于自己的交易系统，并且配备自己的资金管理，才能在市场上游刃有余。