https://xueqiu.com/8418923524/137234935 前几篇文章介绍的择时策略都存在回撤太大的问题，这次要介绍的RSRS策略最大的优点就是回撤很小，顺带着收益也很高。这个策略比较复杂，不是我原创，我们还是先看效果感受一下。 回测参数时间段：2014年5月1日 —— 2019年9月11日 交易品种：300ETF(159919) 业绩基准：沪深300指数 统计周期：18 起始本金：10万 交易费用：交易佣金万三，最低佣金5元，卖出印花税千一 回测结果
RSRS策略的收益是237%这点先不说，最大回撤只有13%，而前面介绍过回撤最小的策略都有22%，几乎小了一半。 上图是RSRS策略，下图是双均线10天和60天组合，放在一起对比看就很明显了。RSRS策略2015年牛市见顶后只有很小幅度回撤，一直空仓几乎完美避开整个下跌过程。16年初的大跌也完美避开了，反倒抓住了几次抄底的小机会小赚了一笔。17年小牛市几乎完整把握住上升行情，然后又完美避开18年的惨烈下跌，18年底的上升行情又迅速跟进。收益波动图的特点就是上升行情跟随大市上涨一波，下跌行情几乎完美避开，然后又抓住下一次上升行情再上涨一波，抓底逃顶的表现有如神助。说实话，我第一次看到这个表现着实惊呆了几分钟，然后是赞叹不已，总结起来就一个字：稳！ 策略分析RSRS策略基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》，又经过聚宽平台不少大佬的改进和优化。策略计算过程比较复杂，运用了不少统计和数学工具，通过手工计算不现实，我只能简单介绍一下它的思路，大家感兴趣可以去啃研报原文。 阻力位是指指标价格上涨时可能遇到的压力，即交易者认为卖方力量开始反超买方，从而价格难以继续上涨或从此回调下跌的价位；支撑位则是交易者认为买方力量开始反超卖方，从而止跌或反弹上涨的价位。常见的确定阻力支撑位的方法有，布林带上下轨突破策略（突破上轨建仓买入，突破下轨卖出平仓）和均线策略（如超过20日均线建仓买入，低于20日均线卖出平仓）。阻力支撑相对强度(Resistance Support Relative Strength, RSRS)是另一种阻力位与支撑位的运用方式，其思路就是以每天最高最低价格替代传统技术分析中的支持阻力，以最高价最低价变化的相对强弱替代支撑阻力具体价格阈值。它通过分析最近一段时间内每天支撑阻力的变化，衡量当时市场的风险程度，最后判断买卖时机。 RSRS策略是目前我能找到择时效果最好的策略，没有之一！量化择时这个部分的介绍也就结束了。下一篇文章进入一个新部分，把量化选股和量化择时结合起来，大家可以领略到1+1 > 2的美妙效果。 《轻松赚2倍的简单策略——量化选股(1)》 《轻松赚3倍的简单策略——量化选股(2)》 《轻松赚4倍的简单策略——量化选股(3)》 《选股策略小结——量化选股(4)》 《收益237%的沪深300ETF择时策略(1)》 《收益237%的沪深300ETF择时策略(2)》 《收益237%的沪深300ETF择时策略(3)》
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