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公众号：豆瓜的投资笔记https://xueqiu.com/6028781397/133496416 老读者应该知道我之前分享过一个白马股双均线策略，这个策略在我的量化生涯里有着举足轻重的地位，因为它是我第一个独立研发出来的策略，基本上我所有的量化思维和量化技能都是在创造这个策略的过程中学习到的
虽然它年化收益不高，但胜在逻辑硬，稳定性强，基本上不存在失效的问题。这个策略我是2017年底研究成功，2019年5月在公众号公开的。 今天我在家闲着无聊，把这个策略今年的表现又研究了个遍。我们先回顾下这个策略 先看下这个策略的历史表现:（红色的线是沪深300的涨幅，蓝色的是策略的收益） 2017年1月3日--2017年12月29日: 整体收益是71%，最大回撤是10.8%。 
2018年1月2日--2018年12月28日: 整体收益是-8.93%，最大回撤是18.92%。
2019年1月2日--2019年9月27日: 整体收益是64.93%，最大回撤是21.41%。
2005年5月1日--2019年5月1日: 整体收益是9692%，最大回撤是42%，长期年化为40%。 
再回顾下这个策略的具体逻辑:
股票池：沪深300成分股 选股逻辑：在沪深300中找出35日均线恰好上穿95日均线的所有股票，并按照ROE从大到小排名，最终选出前三名； （备注: 不一定是35日上传95日均线，也可以是其他短均线上穿长均线，虽然收益有差别，但是趋势是差不多的） 不会写代码也不要紧，可以用同花顺的条件选股: 
买入逻辑: 每日14:55等权重买入选出的3只股票。 卖出逻辑: 每日14:54，若35日均线下穿95日均线则卖出，或者4天内跌10%卖出； 择时逻辑: 以沪深300的60日均线为基准，60日均线上方可以买入，60日均线下方不再买入。(此处并非是60日均线下就清仓，而是手里的个股一旦卖出后，就不再买入新的股票了) 其实这个策略背后的逻辑很简单： 1、ROE一直是比较有效的一个指标，ROE高的股票上涨的概率比较大。过去10年间都是这样的； 2、所有的股票上涨都会有一个特征，短均线上穿长均线； 3、大盘好的时候，个股上涨概率大；大盘不好的时候个股下跌概率大； 这个策略的特点也很简单，就是赚钱一直拿着，亏钱就赶紧卖掉，追求高的盈亏比，舍弃胜率。 这个策略有个随机性，比如你9月1号启动，和9月2日启动选的股票会完全不同，从而导致收益也不同。产生这个随机性的原因很明显：上一个交易日35日均线恰好上穿95日均线的股票和下一个交易日必然是不同的。 所以要测试这个策略是否稳定，在回测的时候就要测试这个策略在任何一天启动时的收益，比如我得测2019年1月1日启动到2019年9月27日时的收益，2019年1月2日启动到2019年9月27日的收益，2019年1月3日启动到2019年9月27日的收益.........
我测试了从2019年1月1日到9月1日启动的所有情况： 
最后的结果是在这163个交易日里，有106个交易日是盈利的。最大盈利是64.93%，最小盈利是-11.16%，最大的一次回撤是24.28%，最小的一次回撤是2.43%。 整体来说，如果你今年要用这个策略，大多数情况下都是能赚钱的，万一运气不好在7月25日进入，也只是亏个11.16%而已。看上去可控性还是很强的，其实我测过2005年到2019年9月1日任何一天启动的收益，都还不错 关注公众号【豆瓜的投资笔记】，分享投资理念，股市深度分析，跟踪实盘持仓
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