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什么是ATR量化交易策略？ 为什么从诞生之初就被评为十大盈利策略？ 如果你不会交易，不会投资，那么可以从ATR交易策略学起，它可以让你快速的了解什么是策略交易。哪怕是老手，也可以从中吸取优秀的精华带入到自己的交易策略中来。 今天我们要聊的就是ATR交易策略，它的核心是建立在TR指标之上的，通过TR指标可以发现价格的趋势性，该指标的值越大，说明趋势改变的可能性就越大； 该指标的值越小，说明趋势改变的可能性就越小。而我们要做的就是根据指标制定对应的交易策略！ 指标计算方法在计算ATR之前，首先要计算出真实波动幅度TR，计算步骤如下。 1.当前交易日的最高价减去当前交易日的最低价，即为当前交易日的波动幅度。 2.当前交易日的最高价减去前一个交易日的收盘价的绝对值，即为当前交易日的最高价与昨日收盘价的差价。 3.当前交易日的最低价减去前一个交易日的收盘价的绝对值，即为当前交易日的最低价与昨日收盘价的差价。 上述三者的最大值就是TR，然后取N日的平均值就是ATR指标！ATR可以作为优秀的入场指标使用，很适合追踪趋势！ 量化回测接下来我们用python量化工具进行和研究和分析，看看这个ATR交易策略实用性如何？ 首先要说明的是回测时间为2016-2022，回测标的为股票指数。 我在市场上找了很多研报，ATR最常规的用法是追涨型——价格突破ATR设置的上轨，追涨买入！回落重要均线止损卖出！ 回测条件设置那这里我们延续这种设定，详细条件为： ATR参数周期设置为10天，均线周期参数设置为30天，区间幅度设置为：2.4倍。 这里举个例子，例如今天ATR值为55，30天均线值为6000，那么上轨价就是 6000+55*2.4=6000+132=6132点，下轨价是6000-55*2.4=6000-132=5868点. 当日收盘价突破上轨，次日开盘价买入；持有时盈利10%止盈或亏损5%止损，若股价回落到20日均线无条件平仓。 回测标的为沪深300指数，结果如下：  回测结果 累计收益率36%，年化收益率4.7%，同期指数收益率仅为11.6%。从收益率走势可以明显看到，2016-2017年，2019年初反弹，2020年三个阶段指数上涨的同时，ATR这个策略都能及时的发现趋势并且跟上！说明这个策略还是有点料的！ 如果按照这种标准，我们来看看现在沪深300指数处在ATR的哪个阶段？  当前沪深300指数快要触发上轨信号了 数据是截止到昨天的，很明显指数已经快触及到上沿了，也表面现在市场进入一个关键的点位，如果能继续新高突破，那就触发ATR这个策略的追涨买入信号了。 最近事情比较多，时间关系今天先聊这么多，更多策略挖掘及优化留意后面的内容。 欢迎新老朋友关注、点赞、留言讨论。 特别告知： 基于历史数据回测的结果不等于未来一定发生！以上内容不作为投资建议！不得据此投资交易！请知悉！ |
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