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期权保证金指的是在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要交纳保证金。对卖方来说，获得了买方的权利金，只有义务没有权利，因此，需要交纳保证金，保证在买方执行期权的时候，履行期权合约。下文介绍期权保证金如何计算? 50ETF期权分买方和卖方！ 期权买方是无保证金交易，无保存风险，收益无限！ 期权卖方是保证金交易，会爆仓风险，收益锁定！ 期权保证金比例怎么算?期权保证金计算公式 每手看涨（跌）期权交易保证金=合约当日结算价*合约乘数+MAX【标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价（合约行权价格）*合约乘数*合约保证金调整系数】 备注：（1）沪深300股指期权合约的保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5 ； 中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%，最低保障系数为0.5 看涨期权虚值额为：MAX【（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0】； 看跌期权虚值额为：MAX【标的指数当日收盘价-本合约行权价格）*合约乘数，0】 期权保证金计算举例： 【1】50ETF期权，2015年1月22日收盘，价格2.499元 ; 【2】50ETF购1月2250深度实值期权，保证金约为合约价值的22.2% ; 【3】50ETF购1月2500平值期权，保证金约为合约价值的15.7% ; 【4】50ETF购1月2700深度虚值期权，保证金约为合约价值的8.2%。 股票期权在交易的时候，双方都要支付保证金，以确保期权合同能够履行，而保证金不得低于证券证券交易所和中国清算所规定的标准。 |
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