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我是 『交易系统投资笔记』撰稿人大道至简 文末为做交易一直亏损的朋友提供了成熟的解决方案 为了满足那些渴望通过炒股、炒比特币等有价证券实现发财梦想的人群，市场上涌现出各式各样的技术分析书籍。我也怀揣成为富翁的梦想，阅读了大量相关文献。经过漫长的研究，我浏览了大量的技术指标和图表分析的著作和文章，将它们运用到比特币历史K线数据中进行验证，发现这些理论可以被视为50%科学、50%艺术的完美结合。换句话说，其中约有一半可靠且可预测，而另一半则充满变数。 为了解决这一问题，一些人提出了多个指标，从不同时间维度验证它们的有效性。在《以交易为生》一书中，引入了一种被称为“三重滤网交易系统”的方法，我认真研究后发现其具有相当的可行性。 第1章 三重滤网交易系统 三重滤网系统结合了两个不同时间维度的技术指标和价格惯性，以引导我们何时买入、何时卖出或保持观望。 第一层滤网：采用周线图上的MACD柱作为技术指标。这是一种趋势追踪工具，用于判断价格的长期趋势。具体操作准则如下： - 当周线图上的最新两根MACD柱向上倾斜时，可考虑买入或观望。 - 当周线图上的最新两根MACD柱向下倾斜时，可考虑卖出或观望。 此外： - 当周线图上的MACD柱从中心线上方反转向下时，可视为最佳卖出信号。 - 当周线图上的MACD柱从中心线下方反转向上时，可视为最佳买入信号。 第二层滤网：采用日线图上的KDJ指标（随机指标）作为技术指标，用于寻找买卖时机。具体操作准则如下： - 当周线MACD柱向上倾斜，并且日线图上的价格下跌，同时随机指标降至30以下时，表明市场处于超卖状态，可视为买入信号。 - 当周线MACD柱向下倾斜，并且日线图上的价格上涨，同时随机指标升至70以上时，表明市场处于超买状态，可视为卖出信号。 第三层滤网：根据实时价格，使用“追踪型买进停止单”进行买入，或使用“追踪型卖出停止单”进行卖出。具体操作如下： 买入操作如下，即“追踪型买进停止单”操作如下： - 当周线图上的MACD柱向上倾斜，日线图上的价格下跌，KDJ降至30以下时，准备买入。但要以前一日日线图的最高价格为基准，不要急于买入。价格若上涨至前一日最高价格，即可买入。 - 若价格在当日收盘时未达到前一日最高点，但步骤1中的指标仍然提示买入，那么将买入价格设定为前一根蜡烛图的最高点，直至价格上涨至前一根蜡烛图的最高点，否则放弃。 卖出操作如下，即“追踪型卖出停止单”操作如下： - 当周线图上的MACD柱向下时，日线图上的价格上涨，且随机指标升至70以上时，准备卖出。但要以前一日日线图的最低价格为基准，不要急于卖出。价格若下跌至前一日最低价格，即可卖出。 - 若价格在当日收盘时未跌至前一日最低点，但步骤1中的指标仍然提示卖出，那么将卖出价格设定为前一根蜡烛图的最低点，直至价格下跌至前一根蜡烛图的最低点，否则放弃。 以上描述可能有些复杂，以下是一张表格总结： 第2章 使用历史数据验证三重滤网交易系统的表现 首先，我们寻找符合三重滤网系统第一层滤网要求的比特币历史价格K线数据。我从今年初开始查找，首先找出日线图中KDJ的J线向下突破30的时间点，然后在周线图上找到对应时间点和前一周的MACD柱的倾斜方向，并将它们放在同一张图上。然而，三重滤网交易系统并不能捕捉到所有机会，它主要适用于少数情况。 同样的方法也可以 用来验证使用三重滤网交易系统做空的盈利情况。从日线图来看，KDJ线的J线很容易超过70，我通常使用D线，甚至将参考值调整为80以上。同样的分析方式可以得出相同的结论，即三重滤网交易系统只能捕捉到部分做空机会，而忽略了大量其他机会。 第3章 何时退出或重新买入 纪律严谨的交易员会设定止损和止盈。三重滤网交易系统同样需要严格的资金管理和良好的交易习惯。 一旦买入，就应设置止损单，通常我会将止损价设定为交易当天或前一天的最低价。这样做有助于继续利用价格惯性。更严格的纪律是使用百分比止损，特别是在比特币市场这种波动性较大的情况下，我设定了一个相对较宽松的止损百分比，通常为10%。当市场朝着有利的方向发展时，我会逐步将止损价调高，直至自动退出。 一旦卖出，我不会立即做空，也不会使用杠杆交易，而是寻找重新入场的时机。一种方式是按照三重滤网交易系统的信号重新入场，我通常采用这种方法。另一种方式是设置虚拟的做空止损单，将止损价设定为最新蜡烛图的前一根蜡烛的最高价，然后不断调整，直到自动触发“平仓”买入仓位。 第4章 总结 三重滤网交易系统综合了不同时间周期和技术指标，用以判断买入、卖出或观望的时机。它运用趋势追踪指标MACD柱来判断长期趋势，使用短期振荡指标KDJ来判断中期走势，并利用价格惯性来实现入场和退出。 尽管三重滤网交易系统捕捉到的交易时机非常准确，但它相对于市场中的潜在机会而言较为保守，容易错过很多机会。 此外，强调严格的资金管理是必要的，需要提前设定好止盈和止损。然而，这个话题涉及到更广泛的讨论，不容易在本文中详细展开。 第5章 结语 交易是一项复杂的任务，涉及到大量的资金和风险。交易员容易面临巨大的压力，为了避免过度压力，最好建立一套分析市场的方法，例如寻找“如果A发生，则可能发生B”的规律，从而形成自己的交易系统。然后，根据实际操作不断修正和完善，就像三重滤网交易系统一样。 祝愿所有人能够实现财富增长。 所有交易新手到交易高手的转变都是从构建一套属于自己的交易系统开始的！为了帮助大家尽快建立起自己的交易系统，我这里有一套验证有效的极简交易系统，并编辑成了一套电子文档赠与大家，详细讲述了如何建立自己的股票池，何时买和卖，只需按照系统标准操作即可，将使你的交易变得极其简单，并能稳定盈利！交易新手也能轻松掌握，唯一需要训练的就是严格执行。希望系统了解极简交易系统的朋友可以私我学习交流。希望每个交易者都有自己的交易系统，稳定盈利！ 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 本人所有文章仅代表个人观点，不做任何推荐 每位投资者都应该能独立思考并自行判断！ |
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