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原创文章第338篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资"。 2023 Q4 星球OKRs： 目标：以择时策略为主，走通实盘基础闭环。 关键结果1： 1、10月中完成单标的择时策略模板可视化配置。 2、补充止损，仓位管理，网格等基础算子。 3、实现CTA连接模拟账号自动化实盘交易。 使用OKR来灵活管理星球的目标。 老朋友们都知道，这个目标会变化。随着认知的提升，未来也许还会变，变化不是什么坏事，但计划是必须的。我把它都沉淀在一个贴子里，还置顶了，不怕打脸。
9月的关键词是“策略”，可交付实盘的策略，当时聚焦的ETF里。今天要讨论一下这个主题。昨天星球小组例会其实有展开论述。 之前为何我很少关注择时策略，甚至说是刻意避开？ 1、大类资产配置的优点是“分散”，天然对冲波动性。它可以有效控制回撤。一个投资组合看起来，曲线比较漂亮，缺点是收益率相对有限。 2、轮动在资产配置与择时之间，它满足了“感觉”上覆盖的市场上多数的标点，对它们截面因子进行比较后“优中选优”。即有资产配置分散降低波动率的优点，又有主动择时提升alpha的能力。因此一度我的策略主要以轮动为主。 轮动的底层逻辑是标的池的相关性，正相关或者负相关。然而这个相关性随时间在变化的，策略如果实盘不及预期，问题不好定位，择时不够精细。 再来说择时。择时约等于投机，“预测”市场，是三者中最难的。 但在量化技术上，却是最简单的。单标的，数据处理简单，加载，计算速度都快。时间序列的稳定性，肯定强过截面。比如白酒和新能源车，你非得说有什么关系，那就是都在A股里，螺纹钢和塑料有什么关系？而白酒自己本身时间序列有自己的基本面，技术的的特征。 择时并非不选股，也并非不分散。而是分层次的。选股在策略之外，分散也在策略之外。比如你选什么标的来做网格，你有波动率的考量，有你对标的熟悉度的考虑。而分散是通过“多策略组合”来实现。多种标的，多种周期，多种操盘思路的不同策略组合起来。 说白了，择时策略是交易体系里的一个部分，细化后可精细化的管理。 最后一点也很关键，就是择时最符合日常操作。无论是构建什么组合，落地时，都是一个个标的去交易，在交易账户里看到了，也是一个个具体标的盈利情况。组合只是我们脑子里的一个逻辑概念。 因此，Q4的重点会落在择时策略上。 昨天使用pyinstaller对软件进行的打包，后续可以直接把安装包发给大家。 在对比了pyinstaller和nuika之后，还是决定使用更容易使用的pyinstaller。 pip install pyinstaller即可，然后在主程序比如main.py上，使用 pyinstall main.py --noconsole，noconsole是为了不出现控制台界面，因为我们使用的是桌面gui。 首先打包比较慢，后面增量就很快了。
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