基于CCA模型的我国银行系统性金融风险实证研究

【刊  名】宏观经济研究

【出版日期】2015

【ISSN】1008-2069

【期  号】第3期

【页  码】94-102

【影响因子】2.0500(2014)

【参考文献格式】毛建林,张红伟.基于CCA模型的我国银行系统性金融风险实证研究[J].宏观经济研究,2015,(第3期).

【摘 要】本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。  隐藏更多

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