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对于一般投资者来说，自己构建量化模型，确实是有比较大的难度，但我们还有一个办法，买量化基金。 量化基金彼此的优劣之分，在于他们各自采用的量化模型好坏。好的量化模型，收益率自然高，差的量化模型，收益率自然就低。 今晚就来給大家挑选一只好的量化基金。 短期的业绩收益不能说明模型的好坏，所以我挑选了发行5年以上的基金，并做了历史每一年的年化收益率比较。（由于基金数量比较大，我只筛选出了带有“量化”二字的基金。） 一对比下来，全场最佳就是长信量化。除了2012年，其他年份的年化收益率都是领跑，而且在14年表现尤其惊人。因此这只基金也很抢手，每人每天只能限购10000元。 12年到现在，长信量化与上证指数的涨幅对比。 由于长信量化有限购，资金量大的朋友也可以考虑选择申万量化。除了不限购之外，它还是一只LOF场内基金，可以跟股票一样进行交易，无需场外的申购赎回。只是年化收益率没长信量化这么高。 12年到现在，申万量化与上证指数的涨幅对比。 我以申万量化为例，第一组数据，从2012年1月2日-2016年12月5日。 作为一只优秀的量化基金，申万量化大幅跑赢上证指数，年化收益率也是上证指数的3倍有多，但最大回撤率依然接近40%。 最大回撤率什么意思？ 假如你买入10000元，刚好碰上最大回撤率的时候，例如40%。那么你就浮动亏损4000元。心脏承受能力好的，扛得住，收益还会回来的。但心脏不好的，亏损割肉离场还不算事大，被吓得心脏病病发就不好了。 珍爱心脏病患者，降低最大回撤率... 于是，我把昨晚分享的量化择时模型加了进来。 得出第二组数据，同样从2012年1月2日-2016年12月5日。 加入了量化择时的申万量化和上证指数对比。年化收益率上升至30.82%，提高4.4%。但最关键的是，最大回撤率下降到了25.25%，下降幅度达到36.4%。 这是因为，量化择时模型会判断出当前股市是属于熊市还是牛市。熊市就卖出，牛市才买入。因此，躲过了股市大跌的情况，大大降低了最大回撤率。 另外，当量化择时模型判断是熊市的时候，大家是属于空仓状态。可以选择买入债券基金或者货币型基金。加上这部分收益，年化收益率可以再提高1-2%左右。 量化择时信号在哪看？ 我每晚都会在公众号的晚报中公布上证指数的量化择时信号，以及第二天的参考值。显示“牛”的时候就买，“熊”的时候就卖。 比如参考值是3000点，第二天指数收盘价，注意是收盘价大于3000点就是牛，低于3000点就是熊。操作简单省心，盘中不用管，临收盘记得看一眼指数是否接近参考值即可。 但要注意，如果从第一天牛到第五天，你在第五天才买。万一，第六天突然行情变化，牛转熊，你就被套了。所以，熊转牛就是买入时机，牛转熊就是卖出时机。或者，当基金净值下跌10%的时候也是买入时机，这相当于抄底了。 大家如果要买，一次性买入或者定投都可以，定投会相对好一些。最简单最有效的理财方式：定投 -----------2017年3月30日更新内容------------- 但因为太多人购买，截止到3月30日。长信量化先锋的基金规模已经急速膨胀到了109亿。一个投资策略所能够容纳的资金是有限的。一块蛋糕就这么大，人越多，分到的蛋糕就越少。 记住这句话，人多的地方不要去。每个人都想来分一杯羹的结果就是每一个人都吃不饱，收场可能就是大家都饿死了。 所以，从近半年来看，在我的量化基金池里，长信量化掉到倒数第二去了..最近看来，申万量化和南方量化（001421）的表现会更好一些。 |
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