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有一个牛人，发明了一个公式，并用这个公式去赌博，赢了钱。 后来有人用这个公式来炒股，长期投资后，也赢了不少钱。 这个公式就是凯利公式。 凯利公式如下 F=(Pw*Rw-Pl*Rl)/(Rw*Rl) =预期收益率/(Rw*Rl) =Pw/Rl-Pl/Rw 简化为 F=Pw/Rl-Pl/Rw 其中，Pw为赢的概率，Pl为输的概率，Rw是赢时的净收益率，Rl是输时的净损失率。 F是现有资金下次下注的比例，可以理解为股票的仓位。 是的，这公式不是教你如何在赌场/股市中取胜，而是为你控制仓位，让你在长期投资的过程中不爆仓，并且能获利最大的收益。 为什么要仓位控制？ 举个例子，我和你两个人抽扑克赌大小，52张扑克，K最大，A最小，赌注随意。当我抽到一张黑桃Q后，而桌面上已有三张K时，我这一注应该全押，还是押一半，还是不押呢？怎样押才能使收益最大化呢？ 凯利公式就是为这类问题解答的。 凯利公式中最重要的是Pw、Pl、Rw、Rl这几个关键的函数，那这些是从那里来的？我们炒股的时候，有没有发现这几个函数？怎样得到这几个函数呢？ 答案就在“程度交易评测系统”， 快捷方式是“CTRL+S”，这个以前已经介绍过 更多 以“水鸭一号”指标为例 总测试次数173 Pw为赢的概率，即123/173 Pl为输的概率，即（173-123）/173 因为我设定的规则，止盈止损为4%。所以， Rw是赢时的净收益率，4% Rl是输时的净损失率，4% F是10，意思即是，可以满仓操作，甚至加10倍杠杆。 然后，我们以“三金叉”指标来测试，“三金叉”是指MACD、均线、量线同时金叉。 止盈止损条件假设为一样的 F是-0.54，意思是下注就要亏，不要再下注了。 好了，现在根据你自己的公式，来测试一下你需要用几多仓位吧。 |
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