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不管怎样，做交易总是新手多，在还没有完全的“悟道”之前，怎么用明确的步骤来简单构建一个属于自己的交易方法？ 趋势交易法也好，波浪理论也好，道氏、缠论等等等，我们总是需要时间来领悟和训练的。 在完全通透之前，用技术指标和简单的逻辑规则，先构建一个属于自己的方法，然后自己对自己进行交易训练。 交易永远是实践大于理论的事情，所以不管怎样，先按照下面的方法，去做个属于自己的交易系统。 
搭建交易系统大致可以分为六个步骤： 第1步：确定交易时间框架 创建系统的第一件事就是要知道你自己是什么类型的交易者。 日内区间交易者还是长线趋势？习惯多久看盘一次，每日，每星期还是每月？你最习惯持仓多久，几小时，几天，还是几周几月？ 当这些问题你确定好了之后，基本就定下来主要的交易时间框架。这个时间框架就是以后交易信号产生的根本。 第2步： 找到适合自己的指标或者形态或者二者结合确定新的价格趋势 最简单的指标就是两条均线。一块一慢。再结合价格线，一个简单的均线交叉系统就形成了。 第3步：找到适合的指标来确认趋势。 发现趋势之后我们应当做的就是去避开虚假信号，避开震荡行情。这意味着我们不能单单通过单一的指标得到信号之后就下单，那么我们就需要通过其他指标信号来确认趋势。 市场上有很多流行的好的指标，比如MACD，随机指标，RSI和。当然，你只需要选择其中一两个，学习其经典用法。然后实践理解其内在而不是停留在简单的口诀运用上面。 第4步：确定你能承担的风险 成功的交易者在每次交易前更多考虑的是每一笔交易的风险而不是盈利。所以，你在下单前也应该考虑到每一笔单可以承担的风险/亏损。能承担的风险确定了再来计算下单手数和止损点位。 资金管理有很多方法，可以在论坛上或者百度找到一些适合自己的管理系统。 第5步：确定入场和平仓条件 一般入场和出场就需要进入到更小的时间框架来查看。比如趋势时间框架是H4，那么入场可能就要进入到M30，M15来查看。当小时间框架出现特定的形态便可以入场或者平仓。 当然，更多时候入场和平仓都是根据特殊的重要支撑阻力位置。比如突破阻力线确定上升趋势便入场。重要支撑阻力位包括但不限于日，周，月高低位，整百点，菲薄比例位置，pivot level。 第6步：写下你的系统规则，并严格执行它 这是创建你的交易系统中最重要的一步。你必须写你的交易系统规则来，始终遵循它。Plan your trade, trade your plan.你可以在一段时间之后对系统和规则修改，但做单的时候就一定是按照规则来做。 最后便是按照写下来的系统规则来测试你的系统。可以选择回测，然后是模拟账号交易一两个月来验证系统是否能够盈利，交易结果和是否符合预期。如果你仍然得到很好的效果，那么你就可以开始在真实账户挖去你的第一桶金了。 
在交易系统构建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合，如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学，那么是形成不了交易系统的。 交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知，这其中最重要的要素应该是时间，其后是价格乃至形态，也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。我认为交易系统最重要的三个要素分别是：（1）简单；（2）可操作性；（3）普适性； （1）简单，简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现，因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌，无非是级别大小，复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率，但胜率和赔率是互损的，如果你有一个胜率超过50%的策略，那么这个策略的赔率可能很难超过2：1，同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率，对于追求长期复利增长而言，交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。 （2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设，即A情况下如何操作，B情况下如何操作，C情况下如果操作等等场景假设，在我看来，可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统，预设前提越多，越难执行，因为很多场景之间的差别并不会特别明显，在开平仓的介入点位上不能做到精确化，无异于“螺蛳壳里做道场”，越做格局越小，对于一个大趋势来说，回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。 （3）普适性，系统做出来后需要进行测试，普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情，而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益，只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小，能够适应组合投资的要求。 交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定，后期将介入头寸管理和品种选择，这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下，管理风险参数，在这方面有很多研究的分歧，比如说：赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等；在系统的构建后期，尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定，但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别，回测业绩区别很大。 （部分内容整理自知乎，侵删。） |
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