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首先要明確什麼是交易系統。交易系統是指一致性的進場、出場、風控和資金管理的系統化交易流程。 根據實現工具的不同，可以分為人工交易系統和程序化交易系統，程序化交易系統中又分為高頻交易系統和普通的量化交易系統。 根據資金規模，可以分為短線、中線和長線交易系統。越是長期資金規模較大。小散資金規模小，一般喜歡做短線，最好是T+0。大資金投資週期以年為單位，以周K綫或月綫作為操作週期。某重倉茅臺的知名投資人就是以周K綫為投資週期的。 根據交易方式，可分為投機交易、套期保值交易、套利交易三種。我比較喜歡套利交易系統，那是非人類的思維模式，神一樣的交易方式，低風險，收益並不低。 由於人類有選擇性記憶的特點，導致他們記打不記吃，所以他們的所謂交易系統都是比較模糊的，當然不排除有記性好、紀律性特別強的人他們的交易系統能定義為交易系統。我下面談的衹是程序化交易系統。 我聲明一下，一個優秀的交易系統類似於國之重器，不可能在网上賤賣（何況今日頭條的回答一分錢都掙不了），因此我衹能談一些原則性的皮毛。 首先你的虧損額度是多少？這就是風控，一般而言，每次虧損不宜超過總資金額度的2%。許多好人、教科書都強調止損的重要性，我就不重複了。 第二，進場信號。許多人是以金叉死叉作為進場的信號，但我告訴大家的是技術指標的成功率不會超過55%，而55%並非你能盈利的勝率，它衹是賭場的勝率，你必須考慮交易成本。我看到許多交易系統牛逼哄哄，仔細一看，手續費和滑點都未計算在內，無論它有多高的收益率，在我眼裡它就是了垃圾。至於怎麼進場，我說句過分的話，用擲硬幣即可。你可能難以理解，到這就是交易系統的核心─離場比進場重要，如果以後別人在你面前嘚瑟説他根據什麼天書奇譚進場然後就掙了千萬、上億的錢，你不要問他怎麼進場的，問題怎麼離場的更好。進場后靠天吃飯，進場前堵的是概率，你衹要賭大概率方向就可以了。強調下，大概率方向，別自以為是坐左側聯繫，你沒有N多資金攤低成本。你懂概率，你就不會輸的太慘。 第三，如何止盈。最好採取吊燈法則止盈，它比90%以上的止盈方法靠譜。如何更出色止盈，你自己去悟，去實踐。 第四，資金管理，這是個比進場離場更具哲學價值的話題，雖然它的技術含量并不高。然而許多人都不以為然。這麼說吧，一群牛人以40%的年華收益率（不要以千萬級以下的資金說事，十億以前的大規模資金能以5%以上的複利增長已經不錯了）傲視華爾街多年，結果一次黑天鵝就徹底玩完，它是美國長期資本公司，你自行百度下。 第五，交易系統必須經過回測，多品種、多週期，更長時間的測試，必須經過牛熊輪迴，更要經過長期震盪市場的測試。 第六，不要眼睛盯著收益率，那指標沒用。要看最大回撤，如果超過30%，就要小心了。有個指標最重要了，夏普比率，如果你看到了夏普比率超過5的交易系統，那它就是所有交易員心中的聖杯，你要把它供奉起來。雖然我曾經开發過許多夏普比率超過50的交易系統，但它並不適用与多數交易品種，未禁得起品種外推檢測。 最後，如果你有夏普比率超5%以上的交易系統需要資金合作的話，請私信我。或者你有資金需要優秀的交易系統的話，也可以私信我。 |
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