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詹姆斯·西蒙斯
出生于1938年 名不见经传的对冲基金王 说到投资界，如果你只知道股神巴菲特，金融巨鳄索罗斯，未免有点太粗浅。事实上，还有这么一个人，他运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率，自1988年以来年均报酬率高达34％，超过金融大鳄索罗斯！他就是——詹姆斯·西蒙斯，名不见经传的对冲基金王。 1989—2009年，詹姆斯·西蒙斯领导的大奖章基金平均年回报率约35％；2008年度收入更是高达25亿美元，位居《阿尔法》杂志“第八届全球对冲基金经理收入年度排行榜”首位。 数学界的天纵英才 詹姆斯·西蒙斯并非出生于知识分子家庭，而是一个马萨诸塞州鞋厂老板的儿子，但是这些并没有影响到他今后的辉煌人生。身为数学界的天纵奇才，詹姆斯·西蒙斯的数学天分在童年就展现无遗——当别的孩子还吵着让爸爸妈妈给自己讲格林童话的时候，我们的数学天才就已经开始思考数学问题了。 3岁时，詹姆斯·西蒙斯对一个现象产生了浓厚的兴趣：汽车油箱里的油既然是用完一半还剩一半，那么为什么有一天油量会耗尽。这个故事在西方叫做芝诺悖论，在东方就是“日取其半万世不竭”，当然这并不值得西蒙斯骄傲，但从这个故事里我们能看出西蒙斯的数学天赋爆表，后来他也不负众望充分的向世界展示了他的数学天赋。
什么是年少有为？西蒙斯的数学成才之路完全可以来诠释。1958年，西蒙斯从麻省理工学院数学系毕业，在1961年，23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校博士学位。1964—1968，美国国防研究院的研究人员之一就有西蒙斯，同一时间，他也任职于麻省理工学院和哈弗大学的数学老师。在1968年，他只有30岁，就已经被Stony Brook University授予担任数学学院院长的职位。 西蒙斯在数学上的最重要成就，和一位美籍华人数学家息息相关。1974年，他与陈省身联合发表了论文《典型群和几何不变式》，创立了著名的Chern-Simons理论。该几何理论后来被广泛应用到从超引力到黑洞的各大领域。
1976年，西蒙斯获得了每5年一次的全美数学科学维布伦（Veblen）奖金，这是数学领域里的最高荣耀。 也是在这一年，在数学界已经颇有些“独孤求败”感觉的西蒙斯，开始寻找新的研究领域。这一次，他一头撞进了金融界，并最终成为世界著名的金融大鳄。 投资界的“模型先生” 1978年，西蒙斯离开了学术界而创建了一家投资基金，主要投资于商品期货和其他金融工具。 1988年3月，西蒙斯成立了大奖章(Medallion)对冲基金，从此开始了他富有传奇的投资生涯。 上天似乎在和西蒙斯开玩笑。大奖章对冲基金刚成立不到一年，就开始亏损。6个月后，西蒙斯不得不停止交易。也是在这段时间，西蒙斯发现以基本面分析研究为核心基础传统定性投资，并不适合自己。于是，他决定借助数学模型，从基本面分析转向数量分析。由此他也获得了一个雅号：模型先生。
西蒙斯的判断是正确的。用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，让西蒙斯的大奖章基金屡创辉煌。从成立到1999年12月，大奖章基金总共获得 2478.6％的净回报率，是同时期基金中的第一名，超过第二名索罗斯的量子基金一倍。即使在次贷危机全面爆发的2007年，西蒙斯的大奖章基金回报率仍高达85％。 如此辉煌的战绩，让西蒙斯在投资界声名鹊起。据说，有一年，单单佣金，他就赚了5亿美金。 必须非主流才能入主流 在纽约，有一句名言：你必须非主流才能入主流。詹姆斯·西蒙斯的经历似乎刚好是这句话的注解。在华尔街，他的所作所为总是让人感到好奇。 与巴菲特的“价值投资”不同，西蒙斯依靠数学模型和电脑，管理着自己旗下的巨额基金。西蒙斯曾经表示：“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”他认为模型较之个人投资可以有效地降低风险。
在充满传奇色彩的华尔街，西蒙斯和他的文艺复兴科技公司绝对是一个彻底的异类。华尔街的对冲基金行业一直拥有“黑箱作业”式的传统，可以不必向投资者披露其交易细节。而据说西蒙斯先生的那只箱子是“最黑的”，因为一直到今天，就连最优秀的数量型对冲基金经理也无法弄清西蒙斯的模型究竟动用了哪些指标。也因此，西蒙斯和他的对冲基金仿佛已经成为华尔街最大的谜题之一了。 不过，自身的神秘性，并不妨碍西蒙斯成为众人敬仰的标杆。在这个缺少大师的年代，能够在数学研究与金融投资两个领域都刷出神一般的存在感，除了西蒙斯，恐怕也没有第二个人了。
（图片来源于百度百科） 尽管如此，我们仍然能够通过西蒙斯的只言片语，来推断他的投资之道。比如，他曾经说过，“我们的出发点不是某一个公式，而是市场数据，我们没有认为市场价格应该如何发展这样先入为主的观念。”这种投资策略后来被人们称为“壁虎式投资法”，即通过捕捉市场上的大量瞬间微利机会，同时交易多个品种，依靠在短期内完成大量交易来获利。 再比如，西蒙斯还说过：“有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。”这即使放在今天，依然对广大投资者具有实际意义。所以，人们在进行理财投资时，可以借助专业机构，通过创建模型分析数据，发现大概率帮助投资人赚钱的组合，然后以此为依据，科学配置风险不同收益不同的各类资产，实现长期稳健收益。 积极寻找交易模式的某些规律性细节，科学配置不同理财产品，以稳健型投资，实现长久而稳定的收益，这或许就是数学天才+投资奇才的西蒙斯，给我们这些凡夫俗子们的启示了吧！ END |
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